Investic

Gracias Edward Thorp

2009-06-13T13:56:00.000-07:00

Este año el mercado no me esta haciendo pupa, tras empezar muy mal el año perdiendo un 40% en marzo de la cuenta; ahora mismo estoy con un 20% sobre el inicio de año.

Factores que han hecho que esto sea asi son que por fin tengo un sistema que creo que funciona y eso no me hace temer el mercado; y todo o casi todo se lo debo a Edward Thorp; un mátematico con una vida llena de desafios interesantes, sólo decir que hay un libro: Betting the market que creo que es una obra de arte. En este libro describe un sistema ganador vendiendo warrants; que yo lo he asimilado utilizando las calls; una call es un derecho de compra sobre una acción a un precio determinado en una fecha. El "truco" es vender calls caras; una call se puede saber si es cara si su volatilidad implicita es alta; por ejemplo yo consideraría niveles mayores del 80% de volatilidad anual alta; y para que no te perjudique un incremento del precio de la Call que has vendido; te cubres comprando la misma acción. Este año compre dos valores que han ido muy mal: GM(General Motors) y AIG; pero que los cubri con calls; y aun así y gracias a que compre F(Ford); la gran compra que hice este año; y USO(ETF del petroleo); gracias a estos valores estoy ganando un 20% en lo que va de año; y no tengo miedo.

Por otra parte;
Ultimamente me interesa el análisis fundamental y por eso creo o quiero creer que lo que tengo comprado no es malo; ahora mismo se que AIG tiene una contabilidad que es muy complicada de analizar y por tanto de decir cual es su valor justo por acción; por lo tanto no la vendo; por que ha bajado mucho y el precio de mercado sobre esta acción en mi opinión es erroneo; además que las calls de AIG se cotizan muy altas; por lo tanto tengo que tener compradas acciones de la misma para poder vender calls.

Ford no la vendo por que es la única compañia de automoviles norteamericana que queda en pie; y por lo tanto no creo que quiebre y confio en su marca y sus números; y el petroleo; lo mantengo; por que China y India son grandes consumidores; y cuando termine esta crisis su precio subirá. Además el petroleo siempre será necesario.

Estoy satisfecho; ya no me apalanco nada; cuando la volatilidad baja cubro las inversiones con puts y cuando la volatilidad sube más de un 60% vendo calls para ganar más rentabilidad a las acciones en cartera.

Buen broche.

2008-08-11T00:06:00.001-07:00

En esta pártida que jugué con negras, una caro-kan, estoy contento con el final que hice, en vez de comerme en el movimiento 28 el peon h4 con la torre, agudamente me comí el peón que sustentaba la posición blanca.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.g4 Be4 5.f3 Bg6 6.h4 h5 7.g5 e6 8.Nh3 c5 9.c3
Nc6 10.Be3 Qb6 11.Qb3 Qxb3 12.axb3 cxd4 13.cxd4 a6 14.Nf4 Bb4+ 15.Kf2 Bf5
16.Nc3 Rc8 17.Nd3 Nge7 18.Na4 Bxd3 19.Bxd3 Na5 20.Nc5 Bxc5 21.Rxa5 Bb6 22.
Ra4 Nc6 23.g6 O-O 24.gxf7+ Rxf7 25.Rg1 Rcf8 26.f4 Rxf4+ 27.Bxf4 Rxf4+ 28.
Ke3 Rxd4

0-1

con la caro-kan

2008-04-06T14:54:00.000-07:00

Este sabado jugue con negras,
una Caro Kan, la apertura que más conozco contra e4, para conocer bien todas las aperturas
necesitaría un millón de años, por eso me he centrado en esta , por que es robusta, puedo imprimir un caracter semi-abierto que es el que mejor se me da, y que si se juega bien por lo menos me da tablas, no es tan aguda como otras, pero no me gusta jugar agudo, por que no se me da bien combinar.
En esta partida aunque jugue un horrible movimiento de dama a f6, en el movimiento 21, en vez de haber respondido peon a c5, y ventaja para las negras. Pero no soy fritz, y si quieren al fritz lean sus comentarios o a Kasparov, aún asi, me gustó mi jugada 24, ... b6, aumentando en 1 movimiento el trabajo de las blancas y dejandome via libre para jugar con mi dama y torre contra su rey.
Pero veamos la partida:

1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Nc3 Nf6 6.Bc4 e6 7.h3 Be7 8.Nh4
Bg6 9.d3 Nbd7 10.Nxg6 hxg6 11.Qe2 Nb6 12.Bb3 Nfd5 13.Nxd5 Nxd5 14.Bd2 Bg5
15.O-O-O Bxd2+ 16.Qxd2 Qf6 17.g3 O-O-O 18.Rde1 Qf5 19.h4 Qf3 20.c4 Nc7 21.
d4 Qf6 22.Re5 c5 23.f4 Rxd4 24.Qa5 b6 25.Qxa7 Rxf4 26.Rhe1 Rf1 27.Qxb6
Qxe5 28.Rxf1 Qe3+ 29.Kc2 Qe2+ 30.Kc3 Qxf1 31.Qxc5 Qe1+ 32.Kc2 Rd8 33.Qg5
Qd1+ 34.Kc3 Qd3+ 35.Kb4 Qd2+ 36.Ka3 Qxg5 37.hxg5 Rd3 *

0-1

Que me comiera el alfil en el movimiento 10 no me importuno, tengo comprobado que no es tan malo doblar peones en la columna g en este tipo de posiciones, ... ,yo por lo menos quería tablas y si el blanco se equivocaba mucho ganarle la partida.

Open SS.

2008-03-29T01:25:00.000-07:00

He jugado el open de mi ciudad, San Sebastián, y aunque he mejorado algo mi ELO, me ha dejado un sabor agridulce, por que a falta de 2 partidas para terminar ya tenía 4 puntos, igual que el año pasado, ..., por lo que creo que me he relajado y he perdido las 2 últimas partidas sin poner mucha tensión. De todas formas gane una partida contra un jugador de 2150 Elo, jugando yo con negras; creo que mi rival al ver mi bajo ELO se confió, aunque tuvé equivocaciones, no lleve la partida mal , y por ser una de las mejores partidas que he jugado la publico:

1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.cxd5 Nf6 5.Qa4+ Nbd7 6.Nc3 g6 7.g3 Bg7 8.Bg2

O-O 9.d4 Nb6 10.Qb3 e6 11.dxe6 Bxe6 12.Qd1 Re8 13.Nge2 Qd7 14.O-O Bh3 15.

Bxh3 Qxh3 16.Nf4 Qd7 17.Be3 Nfd5 18.Nfxd5 Nxd5 19.Qf3 Nxe3 20.fxe3 Rxe3

21.Qf4

( 21.Qd5 Rd8 22.Qxd7 Rxd7 23.Rad1 Bxd4 24.Kg2 Ree7 25.Kf3 )

21...Bxd4 22.Kg2 Qc6+ 23.Kh3 Qe6+ 24.Kg2 Bxc3 25.bxc3 Rxc3

( 25...Qe4+ 26.Qxe4 Rxe4 27.Rab1 Re7 28.Rfe1 Rxe1 29.Rxe1 )

26.Rf2 Re8 27.Raf1 f5 28.Rd1 Qe4+ 29.Qxe4 Rxe4 30.Rd7 Rce3 31.Rxb7 a5 32.

Ra7 a4 33.Kh3 f4 34.Kg2 Re2 35.Kf1 Rxf2+ 36.Kxf2 fxg3+ 37.hxg3 Rc4 38.a3

Rc2+ 39.Kf1 Rc3 40.Rxa4 Rxg3 41.Kf2 Rg5 42.Ra8+ Kg7 43.Ra7+ Kh6 44.a4 Rg4

45.Kf3 Kg5 46.a5 h5 47.Rb7 Rf4+ 48.Kg3 Rf5 49.a6 h4+ 50.Kg2 Ra5 51.a7 Ra2+

52.Kh3 Ra3+ 53.Kh2 Kh6 54.Kg2 g5 55.Kh2 Kh5 56.Rh7+ Kg4 57.Rb7 Ra2+ 58.Kg1

h3 59.Kh1 Kh4 60.Rc7 g4 61.Rb7 Ra1+ *

0-1

Estoy contento por haber visto la combinación en el movimiento 20, ..., si no la llego a ver el blanco tenía ventaja.

Por que no te rindes colega.

2008-03-09T04:53:00.000-07:00

La semana pasada fue una partida donde en el movimiento 14 mi rival se dejo pieza, y 10 movimientos más tarde tenía la partida completamente perdida, a pesar de eso mi rival no se rindió y obligó a que la partida llegará hasta el movimiento 43. Yo jugue con negras una caro kan, creo que jugue la apertura impreciso segun el fritz(-0.8), pero en el movimiento 12 mi rival cometió la imprecision h3, y luego para rematar me entregó su alfil en el movimiento 14.

1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.e5 Bf5 4.d4 e6 5.Be2 h6 6.O-O c5 7.c3 Nc6 8.a3 cxd4 9.cxd4 a6 10.b4 Rc8 11.Bb2 g5 12.h3 h5 13.Nh2 g4 14.Bxg4 hxg4 15.Nxg4 Qh4 16.f3 Bh6 17.Bc3 Bxg4 18.Be1 Be3+ 19.Kh2 Qe7 20.fxg4 Bxd4 21.Ra2 Bxe5+ 22.Kh1 Bc7 23.Raf2 f6 24.g5 Qd6 25.Rf4 fxg5 26.Qg4 gxf4 27.Qg6+ Kd7 28.Qg7+ Nge7 29.Bf2 f3 30.g3 Rcg8 31.Bc5 Rxg7 32.Bxd6 Rxh3+ 33.Kg1 Kxd6 34.Kf2 Rgxg3 35.Ke1 e5 36.Nd2 Nd4 37.Kd1 e4 38.Nb1 e3 39.Nc3 e2+ 40.Ke1 exf1=Q+ 41.Kxf1 Rg2 42.Ne2 Rh1+ 43.Ng1 Rhxg1#

Partida del 23 F

2008-02-25T10:54:00.000-08:00

Con blancas, al principio tuve buena posición, sin embargo no supe mejorar mi posición, di chances al negro y al final me apretó mucho,
en el final con poco tiempo hicimos algun fallos, y se firmaron las tablas.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.g3 Bd7 7.Bg2 e5 8.Nb3 Be7 9.O-O O-O 10.h3 Be6 11.Nd5 Qd7 12.Kh2 Rac8 13.c4 h6 14.Be3 Rfe8 15.f4 Qd8 16.f5 Bd7 17.Nxe7+ ( 17.Nxf6+ Bxf6 18.Qxd6 )17...Qxe7 18.c5 dxc5 19.Bxc5 Qd8 20.Qd2 b6 21.Ba3 Na5 22.Nxa5 bxa5 23.Rac1Qb6 24.Qd6 Rxc1 25.Rxc1 Qf2 26.Qc5 Nxe4 27.Qxf2 Nxf2 28.Rc7 ( 28.g4 )28...Bxf5 29.g4 Bg6 30.Rxa7 e4 31.Re7 Rxe7 32.Bxe7 Nd3 33.Bd8 a4 34.b3 axb3 35.axb3 f5 36.gxf5 Bxf5 37.Kg1 Kf7 38.Ba5 Ke6 39.h4 Kd5 40.Bc3 g5 41.hxg5 hxg5 42.Bd2 g4 43.Bf1 Kd4 44.Be2 Be6 ( 44...e3 45.Bxe3+ Kxe3 46.Bxg4 Bxg4(...alguien se acordaría del mate de caballo y alfil con solo 5 minutos + 30 segundos por jugada(no lo creo a estos niveles...) )45.Kg2 Bxb3 46.Bxg4 Bd5 47.Kf1 Ne5 * 1/2-1/2

El sacrificio que no fue tal.

2008-02-17T12:29:00.000-08:00

Ayer después de terminar mi partida estaba muy contento, pensaba que había realizado un sacrificio de alfil por 2 peones correcto, y que había jugado una gran partida. Había ganado y la moral por las nubes. Cuando llegue a casa me puse a ver la partida con el Fritz, ..., lo que encontre es que el sacrificio de alfil era un sacrificio incorrecto, ..., después de verlo comprendí que no había jugado bien, que sólo gane por que ni yo ni mi rival no habiamos visto una continuación sencilla.
Yo jugando con negras:

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bf4 d5 4.e3 c5 5.c3 Nc6 6.Bd3 Bd6 7.Bxd6 Qxd6 8.Nbd2 O-O 9.O-O e5 10.dxe5 Nxe5 11.Nxe5 Qxe5 12.Nf3 Qd6 13.Qc2 Bg4 14.Be2 Rfe8 15.Rfd1 Qe6 16.h3 Bf5 17.Bd3 Bxh3?? 18.gxh3?? ( 18.Ng5 Qe5 19.Nxh3 )18...Qxh3 19.Nh2 Ng4 20.Nxg4 Qxg4+ 21.Kf1 d4 22.cxd4 cxd4 23.e4 ( 23.Bxh7+ Kh8 24.Bf5 )23...Rac8 24.Qe2 Qh3+ 25.Ke1 f5 26.Bc4+ Kf8 27.Rxd4 ( 27.e5 Qh1+ 28.Qf1 Rxe5+ 29.Kd2 Qf3 30.Be2 Rxe2+ 31.Qxe2 Rc2+ 32.Kxc2 Qxe2+ )27...Qh1+! 28.Qf1 Rxe4+ 29.Rxe4 Qxe4+ 30.Be2 Qb4+ 31.Kd1 Qxb2 32.Bc4 Qxa1+ 33.Kd2 Qd4+ 34.Bd3 Qf4+ 35.Ke2 Re8+ 36.Kd1 Qf3+ 37.Kc2 Rc8+ 38.Kb2 Qf4 39.Qe1 Qd4+ 40.Kb1 Qxd3+

0-1

Hacer partidas brillantes significa hacer partidas sin errores, todavía tengo mucho que recorrer.

Partida del sabado 9 de febrero.

2008-02-16T02:14:00.000-08:00

Aqui yo jugando con negras y perdiendo con la caro kan, y unos movimientos dudosos:

19 ... g6?
28 ... Kf7?

B=Alfil
N=Caballo
R=Torre
Q=Dama
K=Rey
P=Peon

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.f4 h6 5.Nf3 e6 6.c3 Qb6 7.Nbd2 c5 8.Nb3 Nc6 9.dxc5 Bxc5 10.Nxc5 Qxc5 11.Nd4 Nxd4 12.Qxd4 Qxd4 13.cxd4 Ne7 14.Bd2 Rc8 15.Bc3 Be4 16.Rg1 O-O 17.Kd2 Nc6 18.Bd3 Bxd3 19.Kxd3 g6 20.g4 Ne7 21.Raf1 Kh722.Bb4 Rfe8 23.Bxe7 Rxe7 24.f5 Rc6 25.fxe6 fxe6 26.Rg2 Kg7 27.Rff2 Re8 28.Rc2 Kf7 29.Rxc6 bxc6 30.Rf2+ Ke7 31.Rf6 Rg8 32.Kc3 Rg7 33.Kb4 h5 34.g5 Rg835.Ka5 c5 36.dxc5 d4 37.Rf1 Rd8 38.b4 d3 39.Ka6 Rd7 40.c6 Rd5 41.Rd1 Kd8 42.b5 Kc7 43.a4 Rxe5 44.Rxd3 Re4 45.a5 Ra4 46.Rd7+ Kc8 47.Rxa7

Si perdonas pierdes.

2008-02-03T09:08:00.000-08:00

Aquí yo con blancas conseguí atracar 1 punto.

N=Caballo
B=Alfil
Q=Dama
K=Rey
R=Torre.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be2 Bg7 7.Be3 O-O 8.Qd2 Re8 9.f3 Nc6 10.Nxc6 bxc6 11.h4 h5 12.O-O-O?? Be6 13.Bh6 Bh8 14.g4 Qa5 15.gxh5 Nxh5 16.a3 Rab8 17.Be3(17... Rxb2 18.Kxb2 Rb8+ 19.Ka1 Bxc3+ y las blancas pierden)17...Ng3 18.Rh2 Nxe2+ 19.Rxe2 d5 20.Bd4 Bxd4 21.Qxd4 c5 22.Qe5 d4 23.Rxd4 Qb6 24.Ra4 Qxb2+ 25.Kd2 Rb3 26.Re3 Rd8+ 27.Rd3 Rxd3+ 28.Kxd3c4+ 29.Kd2 Rxa3 30.Rxa3 Qxa3 31.Qb8+ Kh7 32.Qe5 Qd6+ 33.Qxd6 exd6 34.Nb5 f5 35.Nxd6 fxe4 36.fxe4 Kh6 37.Kc3 Kh5 38.Nxc4 Bxc4 39.Kxc4 Kg4 40.Kd5 a5 41.e5 a4 42.e6 a3 43.e7 a2 44.e8=Q a1=Q 45.Qxg6+ Kxh4 46.Qe4+ Kh5? 47.Qe5+ Qxe5+ 48.Kxe5...etc )

Murió Bobby Fischer.

2008-01-30T03:24:00.000-08:00

Murió este grandisimo ajedrecista, lo que ha supuesto que se hable de ajedrez en los medios,
cosa que no esta mal, sin embargo lo malo es cuando la gente que habla no conoce el tema,
hay ejemplos que cuando un periodista informa, a veces desinforma, no por ganas, sino por desconocimiento,..., la cualidad de expresar no va conjugada a veces con el conocimiento de lo expresado. Es por eso, que el pueblo debe ser culto, para saber diferenciar el grano de la paja; pero como se cultiva un pueblo? desde luego no con un sistema como el que tenemos, cuando en la España actual al presidente de turno se le ocurre regalar 400 euros al año a los que pagan impuesto de la renta..., no debemos mezclar el dinero con la capacidad de elegir al mejor gobernante, ... , pero como no hacerlo? ya en el antiguo testamento los gobernantes judios sustituyeron a dios por el becerro de oro y el pueblo tan contento, ..., si nos toman como adoradores del becerro de oro nuestros gobernantes que autoestima vamos a tener, ..., pero no voy a cargar tintas contra la clase política, que hacen su trabajo; gobernar y alternarse en el poder.
Hablando de ajedrez, como ajedrecista Bobby Fischer no me agrada más que Alekhine, últimamente estoy leyendo:"Mis mejores partidas" de Alekhine, y me resulta más facil seguir las variantes propuestas que por ejemplo las de Kasparov en "Mis geniales predecesores"; un libro donde Mr Kasparov saca fallitos a los analisis de todos sus predecesores, ..., pero es normal, Kasparov tiene a Junior,Rybka,Fritz y de que disponían sus predecesores...
Pues encuentro que Alekhine es un jugador con un conocimiento posicional muy profundo y ya cuando entra en una posición buena las variantes propuestas no son dificiles de encontrar, cosa que yo agradezco. Si, no es un bosque de variantes sino un arbolito. Al menos para mí es más facil de asimilar.
Esto me ha ayudado a ser más estable cuando juego al ajedrez, y este año aunque con rivales inferiores ya voy 2,5 de 3 puntos posibles. No es para hechar cohetes por que todavía faltan partidas y seguramente empeoraré; pero si empiezas bien lo normal es no terminar mal.
Sin más, un saludo a la gente que me lea.

Partidas ajedrez.

2008-01-21T01:30:00.000-08:00

Ya ha comenzado la liga por equipos. Estoy situado como el 3º tablero de mi equipo por lo cual no me mido a los más fuertes.
De 2 partidas jugadas, he entablado 1 y ganado otra. Lo cual dice mucho de lo que es el ajedrez. A rivales debiles buenos resultados y a rivales fuertes malos resultados. La verdad es que necesitaba ganar alguna partida, después de la decepción que fue para mí el año pasado, sin duda el año en que más quise mejorar en ajedrez de toda mi vida, y donde perdi muchisimas partidas y baje mi ELO 60 puntos. El ajedrez es una musa caprichosa donde no premia las ganas sino el conocimiento y yo de conocimiento no tengo mucho. Mi problema es ver las jugadas siguientes, pero no la 3 replica siguiente, sino la siguiente jugada. A veces en mi mente confundo la posición actual de las piezas con la siguiente jugada que estoy pensando en mi cabeza. Si consiguiera "ver" con exactitud la siguiente jugada otro gallo me cantaría. Por eso debo ser más humilde y no calcular muchas jugadas, sino intentar "ver" la siguiente jugada.
Una de las ventajas que tienen los ordenadores sobre mi, es que ellos siempre calculan la siguiente jugada con exactitud, por que "nunca" pierden la información de los datos, salvo fallos de programación.
Pero no soy una computadora, soy más complejo, por tanto debo ser más frio y conformarme con ver una posición más.

Pelotazo Acs. Deje de ser un paria

2008-01-09T07:53:00.001-08:00

Hace 2 semanas compre unas warrants puts de Acs, con mi dinerito de R4, el comportamiento en estas 2 semanas ha sido impresionante, tanto que se me ha doblado capital en R4, ayer vendi las Puts por que aunque baje mas creo que era suficiente ganancia.
Tenía en R4 poco dinero, pero con esta operación he conseguido doblar el capital disponible, tanto que con esta plusvalia por fin dejo atras una mala racha, y me puedo considerar no un perdedor de los mercados de futuros y opciones. Tampoco es que sea un ganador, pero lo importante es que ya no me veo como un paria.
Ahora mismo estoy largo en el USD/JPY, ya que creo que estar en el USD es bueno, debido a su baja valoración actual respecto al Euro y que creo que dará la vuelta, me conviene este par ya que es de los que más interes me puede dar anual, un 4%(más o menos).

Nuevos temas del Blog.Ajedrez.

2007-12-28T00:06:00.000-08:00

Ultimamente no me interesa tanto como antes estudiar los mercados, tras unas pautas que
creia que funcionaban bien, debido a mi trabajo de informatico no he podido probarlas por que
no me parece serio y más teniendo al jefe detras; por eso he decidido especular a largo plazo y no estar tan al tanto de lo que hace en el dia.

Este ultimo año he estado intentando mejorar en el ajedrez y no lo he conseguido, mi "fuerza" esta en torno a los 1750-1800 puntos ELO, tras haber intentado obsesivamente leer todo lo que
podia de ajedrez en el ultimo año no he conseguido mejorar, y creo que esa obsesión me ha hecho
coger vicios malos, si antes veia una combinación ahora ya no la veo, donde antes sabia que una jugada era buena, ahora ya no lo se. Mi forma de jugar se ha convertido en compulsiva y
mi capacidad de analisis ha sido mermada, a mas partidas juego mas quiero jugar, ya llevo 2600 partidas de ajedrez en buho 21 desde que me inicie alli. Y no se si mi juego compulsivo es reflejo de mi vida, es decir juego compulsivamente para olvidar mi vida, deberia jugar al ajedrez para olvidar la vida, pero no compulsivamente.

Pero como soy "cabezon", voy a escribir aqui de este tema: el ajedrez.
El ajedrez es un juego , pero a nadie le deja indiferente despues de haber jugado una partida, si ganas te sientes satisfecho, si pierdes te sientes bobo, es asi como hasta jugadores de mi fuerza ELO nos creemos igual que el campeón del mundo después de haber ganado una partida o el peor de los gusanos sin cerebro después de haber perdido.

Pues en estas páginas ademas de mis pinillos como "especulador de los mercados financieros" os hare notar mis fracasos y alegrias ajedrecisticas.

También sobre pensamientos.

Como dirian los politicos, nos comemos un pollo estas navidades y condenamos el hambre, despues de haber condenado el hambre, aquellas minorias que no estan de acuerdo en comerse pollo en navidades y quieren comer caracoles o lo que sea, pero sin haber otra opción, como estan a disgusto no condenan el hambre, nosotros como politicos haremos una ley para ilegalizar a esos otros politicos que no condenan el hambre por que no les gusta el pollo para navidad.

4 primeros dias de mes

2007-02-17T07:54:00.000-08:00

Mucho tiempo sin publicar,
la cosa es que he perdido un poco las ganas de estudiar graficas.
La cuestión sobre el primero de mes es una cosa sabida por muchos,
ese dia suele ser especialmente alcista, pero mirando al pasado, yo diría que los 3 dias siguientes a ese dia no son tampoco malos, no tan buenos,
pero que si tienes comprado un futuro sobre un indice, se podria mantener 3 dias más tranquilamente.

En el Euro Stoxx:

precio compra 20050103 = 2953
precio venta 20050106 = 2981
Puntos Ope = 28
puntos totales= 28
precio compra 20050201 = 2990
precio venta 20050204 = 3050
Puntos Ope = 60
puntos totales= 88
precio compra 20050301 = 3058
precio venta 20050304 = 3115
Puntos Ope = 57
puntos totales= 145
precio compra 20050401 = 3008
precio venta 20050406 = 3027
Puntos Ope = 19
puntos totales= 164
precio compra 20050502 = 2918
precio venta 20050505 = 2969
Puntos Ope = 51
puntos totales= 215
precio compra 20050601 = 3088
precio venta 20050606 = 3108
Puntos Ope = 20
puntos totales= 235
precio compra 20050701 = 3184
precio venta 20050706 = 3231
Puntos Ope = 47
puntos totales= 282
precio compra 20050801 = 3327
precio venta 20050804 = 3297
Puntos Ope = -30
puntos totales= 252
precio compra 20050901 = 3278
precio venta 20050906 = 3349
Puntos Ope = 71
puntos totales= 323
precio compra 20051003 = 3449
precio venta 20051006 = 3356
Puntos Ope = -93
puntos totales= 230
precio compra 20051101 = 3317
precio venta 20051104 = 3346
Puntos Ope = 29
puntos totales= 259
precio compra 20051201 = 3462
precio venta 20051206 = 3517
Puntos Ope = 55
puntos totales= 314
precio compra 20060102 = 3602
precio venta 20060105 = 3662
Puntos Ope = 60
puntos totales= 374
precio compra 20060201 = 3690
precio venta 20060206 = 3692
Puntos Ope = 2
puntos totales= 376
precio compra 20060301 = 3787
precio venta 20060306 = 3739
Puntos Ope = -48
puntos totales= 328
precio compra 20060403 = 3817
precio venta 20060406 = 3798
Puntos Ope = -19
puntos totales= 309
precio compra 20060502 = 3783
precio venta 20060505 = 3864
Puntos Ope = 81
puntos totales= 390
precio compra 20060601 = 3637
precio venta 20060606 = 3555
Puntos Ope = -82
puntos totales= 308
precio compra 20060703 = 3663
precio venta 20060706 = 3666
Puntos Ope = 3
puntos totales= 311
precio compra 20060801 = 3701
precio venta 20060804 = 3693
Puntos Ope = -8
puntos totales= 303
precio compra 20060901 = 3823
precio venta 20060906 = 3761
Puntos Ope = -62
puntos totales= 241
precio compra 20061002 = 3928
precio venta 20061005 = 3962
Puntos Ope = 34
puntos totales= 275
precio compra 20061101 = 4012
precio venta 20061106 = 4062
Puntos Ope = 50
puntos totales= 325
precio compra 20061201 = 4005
precio venta 20061206 = 4000
Puntos Ope = -5
puntos totales= 320
precio compra 20070102 = 4164
precio venta 20070105 = 4152
Puntos Ope = -12
puntos totales= 308
precio compra 20070201 = 4228
precio venta 20070206 = 4250
Puntos Ope = 22
puntos totales= 330

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La peor operación se saldo con -93 puntos.

Si solo fueramos a buscar la magia del primer dia, para esos meses tendriamos que hubieramos ganado 291 puntos.

La cuestión es si merece la pena el riesgo.

El porcentaje que se lleva la casa en las apuestas deportivas

2006-11-23T13:14:00.000-08:00

He intentado averiguar que % de las apuestas deportivas se lleva la casa,
por ejemplo en la siguiente apuesta de bwin.com

Valencia X R.Madrid

2,6 3,15 2,5

Al Valencia le pagan 2,6 veces sobre lo apostado si gana al Madrid.
En teoria cuanta menos probabilidades tienes de acertar mas te pagan.
Y en teoria la probabilidad de que se produzca uno de los 3 posibles resultados
es del 100%. Pero la casa se queda con un porcentaje.
La probabilidad de acierto es inversamente proporcional al dinero que te da la casa.
Asi , segun la casa, la probabilidad que gane el Valencia es 1/2,6 = 38,46%
Del empate = 1/3,15 = 31,74%
y de la victoria del Madrid 1/2,5 = 40%

Si sumamos los porcentajes (38,46% + 31,74% + 40%) = 110,2%.

Como supera el 100%, el 10,2% ese que nos falta se lo queda la casa.

Como el dinero remunerado es inversamente proporcional al riesgo cubrido, tenemos que 1/1,102 = 0,907 , es decir, la casa se queda con
un 10% del total apostado en este caso.

Encontre una variación mejor.

2006-11-03T13:15:00.000-08:00

La variación consiste en comparar el máximo entre las 16:00 y las 16:30 con el máximo anterior, si es mayor compramos a cierre de las 16:30, manteniendo la posición hasta las 17:35.

En el DJ Euro Stoxx 50 desde el 2002:

20020103 Cierre 1630 = 3835 Cierre 1735 = 3856 P/G Dia : 21 Total : 21
20020115 Cierre 1630 = 3650 Cierre 1735 = 3659 P/G Dia : 9 Total : 30
20020118 Cierre 1630 = 3655 Cierre 1735 = 3649 P/G Dia : -6 Total : 24
20020213 Cierre 1630 = 3586 Cierre 1735 = 3575 P/G Dia : -11 Total : 13
20020225 Cierre 1630 = 3480 Cierre 1735 = 3495 P/G Dia : 15 Total : 28
20020228 Cierre 1630 = 3644 Cierre 1735 = 3621 P/G Dia : -23 Total : 5
20020301 Cierre 1630 = 3635 Cierre 1735 = 3657 P/G Dia : 22 Total : 27
20020304 Cierre 1630 = 3741 Cierre 1735 = 3753 P/G Dia : 12 Total : 39
20020305 Cierre 1630 = 3738 Cierre 1735 = 3737 P/G Dia : -1 Total : 38
20020326 Cierre 1630 = 3721 Cierre 1735 = 3709 P/G Dia : -12 Total : 26
20020328 Cierre 1630 = 3768 Cierre 1735 = 3760 P/G Dia : -8 Total : 18
20020403 Cierre 1630 = 3729 Cierre 1735 = 3718 P/G Dia : -11 Total : 7
20020410 Cierre 1630 = 3641 Cierre 1735 = 3630 P/G Dia : -11 Total : -4
20020412 Cierre 1630 = 3589 Cierre 1735 = 3581 P/G Dia : -8 Total : -12
20020416 Cierre 1630 = 3711 Cierre 1735 = 3719 P/G Dia : 8 Total : -4
20020429 Cierre 1630 = 3503 Cierre 1735 = 3506 P/G Dia : 3 Total : -1
20020430 Cierre 1630 = 3519 Cierre 1735 = 3552 P/G Dia : 33 Total : 32
20020513 Cierre 1630 = 3482 Cierre 1735 = 3495 P/G Dia : 13 Total : 45
20020531 Cierre 1630 = 3434 Cierre 1735 = 3432 P/G Dia : -2 Total : 43
20020603 Cierre 1630 = 3412 Cierre 1735 = 3381 P/G Dia : -31 Total : 12
20020605 Cierre 1630 = 3289 Cierre 1735 = 3271 P/G Dia : -18 Total : -6
20020612 Cierre 1630 = 3218 Cierre 1735 = 3180 P/G Dia : -38 Total : -44
20020617 Cierre 1630 = 3173 Cierre 1735 = 3189 P/G Dia : 16 Total : -28
20020626 Cierre 1630 = 2936 Cierre 1735 = 2952 P/G Dia : 16 Total : -12
20020628 Cierre 1630 = 3118 Cierre 1735 = 3141 P/G Dia : 23 Total : 11
20020705 Cierre 1630 = 3160 Cierre 1735 = 3188 P/G Dia : 28 Total : 39
20020726 Cierre 1630 = 2514 Cierre 1735 = 2544 P/G Dia : 30 Total : 69
20020729 Cierre 1630 = 2677 Cierre 1735 = 2726 P/G Dia : 49 Total : 118
20020806 Cierre 1630 = 2594 Cierre 1735 = 2588 P/G Dia : -6 Total : 112
20020815 Cierre 1630 = 2726 Cierre 1735 = 2717 P/G Dia : -9 Total : 103
20020819 Cierre 1630 = 2773 Cierre 1735 = 2832 P/G Dia : 59 Total : 162
20020830 Cierre 1630 = 2716 Cierre 1735 = 2714 P/G Dia : -2 Total : 160
20020904 Cierre 1630 = 2530 Cierre 1735 = 2541 P/G Dia : 11 Total : 171
20020911 Cierre 1630 = 2718 Cierre 1735 = 2725 P/G Dia : 7 Total : 178
20020926 Cierre 1630 = 2354 Cierre 1735 = 2393 P/G Dia : 39 Total : 217
20021003 Cierre 1630 = 2376 Cierre 1735 = 2324 P/G Dia : -52 Total : 165
20021011 Cierre 1630 = 2328 Cierre 1735 = 2348 P/G Dia : 20 Total : 185
20021025 Cierre 1630 = 2461 Cierre 1735 = 2462 P/G Dia : 1 Total : 186
20021030 Cierre 1630 = 2443 Cierre 1735 = 2482 P/G Dia : 39 Total : 225
20021031 Cierre 1630 = 2545 Cierre 1735 = 2529 P/G Dia : -16 Total : 209
20021104 Cierre 1630 = 2592 Cierre 1735 = 2606 P/G Dia : 14 Total : 223
20021114 Cierre 1630 = 2524 Cierre 1735 = 2529 P/G Dia : 5 Total : 228
20021127 Cierre 1630 = 2644 Cierre 1735 = 2657 P/G Dia : 13 Total : 241
20021202 Cierre 1630 = 2697 Cierre 1735 = 2662 P/G Dia : -35 Total : 206
20021216 Cierre 1630 = 2497 Cierre 1735 = 2523 P/G Dia : 26 Total : 232
20030102 Cierre 1630 = 2497 Cierre 1735 = 2524 P/G Dia : 27 Total : 259
20030109 Cierre 1630 = 2485 Cierre 1735 = 2493 P/G Dia : 8 Total : 267
20030129 Cierre 1630 = 2186 Cierre 1735 = 2197 P/G Dia : 11 Total : 278
20030131 Cierre 1630 = 2223 Cierre 1735 = 2254 P/G Dia : 31 Total : 309
20030211 Cierre 1630 = 2177 Cierre 1735 = 2192 P/G Dia : 15 Total : 324
20030214 Cierre 1630 = 2165 Cierre 1735 = 2202 P/G Dia : 37 Total : 361
20030218 Cierre 1630 = 2282 Cierre 1735 = 2279 P/G Dia : -3 Total : 358
20030221 Cierre 1630 = 2178 Cierre 1735 = 2210 P/G Dia : 32 Total : 390
20030228 Cierre 1630 = 2131 Cierre 1735 = 2154 P/G Dia : 23 Total : 413
20030317 Cierre 1630 = 2083 Cierre 1735 = 2164 P/G Dia : 81 Total : 494
20030402 Cierre 1630 = 2117 Cierre 1735 = 2125 P/G Dia : 8 Total : 502
20030404 Cierre 1630 = 2186 Cierre 1735 = 2191 P/G Dia : 5 Total : 507
20030409 Cierre 1630 = 2280 Cierre 1735 = 2254 P/G Dia : -26 Total : 481
20030428 Cierre 1630 = 2296 Cierre 1735 = 2325 P/G Dia : 29 Total : 510
20030429 Cierre 1630 = 2339 Cierre 1735 = 2310 P/G Dia : -29 Total : 481
20030527 Cierre 1630 = 2235 Cierre 1735 = 2253 P/G Dia : 18 Total : 499
20030530 Cierre 1630 = 2337 Cierre 1735 = 2334 P/G Dia : -3 Total : 496
20030602 Cierre 1630 = 2364 Cierre 1735 = 2382 P/G Dia : 18 Total : 514
20030604 Cierre 1630 = 2392 Cierre 1735 = 2385 P/G Dia : -7 Total : 507
20030606 Cierre 1630 = 2422 Cierre 1735 = 2422 P/G Dia : 0 Total : 507
20030611 Cierre 1630 = 2446 Cierre 1735 = 2450 P/G Dia : 4 Total : 511
20030616 Cierre 1630 = 2478 Cierre 1735 = 2489 P/G Dia : 11 Total : 522
20030702 Cierre 1630 = 2410 Cierre 1735 = 2419 P/G Dia : 9 Total : 531
20030707 Cierre 1630 = 2489 Cierre 1735 = 2496 P/G Dia : 7 Total : 538
20030711 Cierre 1630 = 2474 Cierre 1735 = 2476 P/G Dia : 2 Total : 540
20030714 Cierre 1630 = 2516 Cierre 1735 = 2523 P/G Dia : 7 Total : 547
20030724 Cierre 1630 = 2476 Cierre 1735 = 2480 P/G Dia : 4 Total : 551
20030731 Cierre 1630 = 2513 Cierre 1735 = 2511 P/G Dia : -2 Total : 549
20030805 Cierre 1630 = 2485 Cierre 1735 = 2491 P/G Dia : 6 Total : 555
20030811 Cierre 1630 = 2490 Cierre 1735 = 2487 P/G Dia : -3 Total : 552
20030814 Cierre 1630 = 2535 Cierre 1735 = 2546 P/G Dia : 11 Total : 563
20030821 Cierre 1630 = 2596 Cierre 1735 = 2581 P/G Dia : -15 Total : 548
20030902 Cierre 1630 = 2595 Cierre 1735 = 2608 P/G Dia : 13 Total : 561
20030903 Cierre 1630 = 2651 Cierre 1735 = 2643 P/G Dia : -8 Total : 553
20030908 Cierre 1630 = 2639 Cierre 1735 = 2639 P/G Dia : 0 Total : 553
20030916 Cierre 1630 = 2585 Cierre 1735 = 2585 P/G Dia : 0 Total : 553
20030918 Cierre 1630 = 2598 Cierre 1735 = 2612 P/G Dia : 14 Total : 567
20030925 Cierre 1630 = 2454 Cierre 1735 = 2477 P/G Dia : 23 Total : 590
20031001 Cierre 1630 = 2419 Cierre 1735 = 2440 P/G Dia : 21 Total : 611
20031013 Cierre 1630 = 2574 Cierre 1735 = 2572 P/G Dia : -2 Total : 609
20031023 Cierre 1630 = 2498 Cierre 1735 = 2492 P/G Dia : -6 Total : 603
20031027 Cierre 1630 = 2518 Cierre 1735 = 2518 P/G Dia : 0 Total : 603
20031028 Cierre 1630 = 2545 Cierre 1735 = 2550 P/G Dia : 5 Total : 608
20031103 Cierre 1630 = 2630 Cierre 1735 = 2638 P/G Dia : 8 Total : 616
20031124 Cierre 1630 = 2637 Cierre 1735 = 2638 P/G Dia : 1 Total : 617
20031201 Cierre 1630 = 2676 Cierre 1735 = 2680 P/G Dia : 4 Total : 621
20031203 Cierre 1630 = 2684 Cierre 1735 = 2704 P/G Dia : 20 Total : 641
20031211 Cierre 1630 = 2686 Cierre 1735 = 2689 P/G Dia : 3 Total : 644
20031216 Cierre 1630 = 2702 Cierre 1735 = 2699 P/G Dia : -3 Total : 641
20031218 Cierre 1630 = 2716 Cierre 1735 = 2717 P/G Dia : 1 Total : 642
20031229 Cierre 1630 = 2755 Cierre 1735 = 2754 P/G Dia : -1 Total : 641
20040105 Cierre 1630 = 2814 Cierre 1735 = 2815 P/G Dia : 1 Total : 642
20040204 Cierre 1630 = 2836 Cierre 1735 = 2828 P/G Dia : -8 Total : 634
20040216 Cierre 1630 = 2878 Cierre 1735 = 2884 P/G Dia : 6 Total : 640
20040227 Cierre 1630 = 2914 Cierre 1735 = 2901 P/G Dia : -13 Total : 627
20040304 Cierre 1630 = 2938 Cierre 1735 = 2954 P/G Dia : 16 Total : 643
20040310 Cierre 1630 = 2926 Cierre 1735 = 2921 P/G Dia : -5 Total : 638
20040312 Cierre 1630 = 2823 Cierre 1735 = 2836 P/G Dia : 13 Total : 651
20040402 Cierre 1630 = 2847 Cierre 1735 = 2848 P/G Dia : 1 Total : 652
20040405 Cierre 1630 = 2872 Cierre 1735 = 2870 P/G Dia : -2 Total : 650
20040420 Cierre 1630 = 2850 Cierre 1735 = 2844 P/G Dia : -6 Total : 644
20040421 Cierre 1630 = 2825 Cierre 1735 = 2816 P/G Dia : -9 Total : 635
20040427 Cierre 1630 = 2860 Cierre 1735 = 2853 P/G Dia : -7 Total : 628
20040503 Cierre 1630 = 2777 Cierre 1735 = 2786 P/G Dia : 9 Total : 637
20040505 Cierre 1630 = 2805 Cierre 1735 = 2806 P/G Dia : 1 Total : 638
20040511 Cierre 1630 = 2689 Cierre 1735 = 2703 P/G Dia : 14 Total : 652
20040519 Cierre 1630 = 2711 Cierre 1735 = 2713 P/G Dia : 2 Total : 654
20040527 Cierre 1630 = 2755 Cierre 1735 = 2747 P/G Dia : -8 Total : 646
20040610 Cierre 1630 = 2800 Cierre 1735 = 2798 P/G Dia : -2 Total : 644
20040615 Cierre 1630 = 2785 Cierre 1735 = 2790 P/G Dia : 5 Total : 649
20040618 Cierre 1630 = 2822 Cierre 1735 = 2824 P/G Dia : 2 Total : 651
20040629 Cierre 1630 = 2835 Cierre 1735 = 2831 P/G Dia : -4 Total : 647
20040708 Cierre 1630 = 2772 Cierre 1735 = 2782 P/G Dia : 10 Total : 657
20040709 Cierre 1630 = 2781 Cierre 1735 = 2783 P/G Dia : 2 Total : 659
20040727 Cierre 1630 = 2666 Cierre 1735 = 2670 P/G Dia : 4 Total : 663
20040729 Cierre 1630 = 2711 Cierre 1735 = 2717 P/G Dia : 6 Total : 669
20040730 Cierre 1630 = 2718 Cierre 1735 = 2722 P/G Dia : 4 Total : 673
20040810 Cierre 1630 = 2616 Cierre 1735 = 2625 P/G Dia : 9 Total : 682
20040816 Cierre 1630 = 2599 Cierre 1735 = 2613 P/G Dia : 14 Total : 696
20040817 Cierre 1630 = 2626 Cierre 1735 = 2617 P/G Dia : -9 Total : 687
20040818 Cierre 1630 = 2624 Cierre 1735 = 2633 P/G Dia : 9 Total : 696
20040820 Cierre 1630 = 2625 Cierre 1735 = 2627 P/G Dia : 2 Total : 698
20040826 Cierre 1630 = 2694 Cierre 1735 = 2692 P/G Dia : -2 Total : 696
20040827 Cierre 1630 = 2701 Cierre 1735 = 2710 P/G Dia : 9 Total : 705
20040901 Cierre 1630 = 2701 Cierre 1735 = 2694 P/G Dia : -7 Total : 698
20040902 Cierre 1630 = 2714 Cierre 1735 = 2713 P/G Dia : -1 Total : 697
20040906 Cierre 1630 = 2755 Cierre 1735 = 2753 P/G Dia : -2 Total : 695
20040908 Cierre 1630 = 2756 Cierre 1735 = 2750 P/G Dia : -6 Total : 689
20040913 Cierre 1630 = 2771 Cierre 1735 = 2780 P/G Dia : 9 Total : 698
20040924 Cierre 1630 = 2744 Cierre 1735 = 2747 P/G Dia : 3 Total : 701
20041001 Cierre 1630 = 2789 Cierre 1735 = 2801 P/G Dia : 12 Total : 713
20041015 Cierre 1630 = 2776 Cierre 1735 = 2781 P/G Dia : 5 Total : 718
20041029 Cierre 1630 = 2826 Cierre 1735 = 2823 P/G Dia : -3 Total : 715
20041102 Cierre 1630 = 2855 Cierre 1735 = 2863 P/G Dia : 8 Total : 723
20041109 Cierre 1630 = 2877 Cierre 1735 = 2869 P/G Dia : -8 Total : 715
20041111 Cierre 1630 = 2901 Cierre 1735 = 2907 P/G Dia : 6 Total : 721
20041117 Cierre 1630 = 2919 Cierre 1735 = 2925 P/G Dia : 6 Total : 727
20041122 Cierre 1630 = 2881 Cierre 1735 = 2882 P/G Dia : 1 Total : 728
20041201 Cierre 1630 = 2906 Cierre 1735 = 2915 P/G Dia : 9 Total : 737
20041223 Cierre 1630 = 2957 Cierre 1735 = 2958 P/G Dia : 1 Total : 738
20050104 Cierre 1630 = 2977 Cierre 1735 = 2976 P/G Dia : -1 Total : 737
20050105 Cierre 1630 = 2957 Cierre 1735 = 2954 P/G Dia : -3 Total : 734
20050114 Cierre 1630 = 2954 Cierre 1735 = 2951 P/G Dia : -3 Total : 731
20050117 Cierre 1630 = 2965 Cierre 1735 = 2968 P/G Dia : 3 Total : 734
20050120 Cierre 1630 = 2938 Cierre 1735 = 2942 P/G Dia : 4 Total : 738
20050121 Cierre 1630 = 2946 Cierre 1735 = 2944 P/G Dia : -2 Total : 736
20050125 Cierre 1630 = 2961 Cierre 1735 = 2959 P/G Dia : -2 Total : 734
20050204 Cierre 1630 = 3039 Cierre 1735 = 3044 P/G Dia : 5 Total : 739
20050210 Cierre 1630 = 3056 Cierre 1735 = 3050 P/G Dia : -6 Total : 733
20050215 Cierre 1630 = 3092 Cierre 1735 = 3093 P/G Dia : 1 Total : 734
20050223 Cierre 1630 = 3032 Cierre 1735 = 3036 P/G Dia : 4 Total : 738
20050301 Cierre 1630 = 3079 Cierre 1735 = 3080 P/G Dia : 1 Total : 739
20050303 Cierre 1630 = 3083 Cierre 1735 = 3081 P/G Dia : -2 Total : 737
20050304 Cierre 1630 = 3102 Cierre 1735 = 3106 P/G Dia : 4 Total : 741
20050317 Cierre 1630 = 3041 Cierre 1735 = 3041 P/G Dia : 0 Total : 741
20050322 Cierre 1630 = 3002 Cierre 1735 = 3006 P/G Dia : 4 Total : 745
20050323 Cierre 1630 = 2992 Cierre 1735 = 2989 P/G Dia : -3 Total : 742
20050324 Cierre 1630 = 3014 Cierre 1735 = 3017 P/G Dia : 3 Total : 745
20050329 Cierre 1630 = 3013 Cierre 1735 = 3022 P/G Dia : 9 Total : 754
20050401 Cierre 1630 = 3026 Cierre 1735 = 3016 P/G Dia : -10 Total : 744
20050405 Cierre 1630 = 3013 Cierre 1735 = 3017 P/G Dia : 4 Total : 748
20050414 Cierre 1630 = 3032 Cierre 1735 = 3032 P/G Dia : 0 Total : 748
20050425 Cierre 1630 = 2946 Cierre 1735 = 2948 P/G Dia : 2 Total : 750
20050502 Cierre 1630 = 2930 Cierre 1735 = 2926 P/G Dia : -4 Total : 746
20050505 Cierre 1630 = 2982 Cierre 1735 = 2985 P/G Dia : 3 Total : 749
20050512 Cierre 1630 = 2975 Cierre 1735 = 2975 P/G Dia : 0 Total : 749
20050518 Cierre 1630 = 3012 Cierre 1735 = 3018 P/G Dia : 6 Total : 755
20050519 Cierre 1630 = 3035 Cierre 1735 = 3037 P/G Dia : 2 Total : 757
20050520 Cierre 1630 = 3040 Cierre 1735 = 3037 P/G Dia : -3 Total : 754
20050523 Cierre 1630 = 3057 Cierre 1735 = 3062 P/G Dia : 5 Total : 759
20050530 Cierre 1630 = 3091 Cierre 1735 = 3098 P/G Dia : 7 Total : 766
20050601 Cierre 1630 = 3113 Cierre 1735 = 3127 P/G Dia : 14 Total : 780
20050607 Cierre 1630 = 3138 Cierre 1735 = 3139 P/G Dia : 1 Total : 781
20050614 Cierre 1630 = 3159 Cierre 1735 = 3162 P/G Dia : 3 Total : 784
20050628 Cierre 1630 = 3164 Cierre 1735 = 3170 P/G Dia : 6 Total : 790
20050701 Cierre 1630 = 3212 Cierre 1735 = 3211 P/G Dia : -1 Total : 789
20050713 Cierre 1630 = 3261 Cierre 1735 = 3267 P/G Dia : 6 Total : 795
20050719 Cierre 1630 = 3310 Cierre 1735 = 3314 P/G Dia : 4 Total : 799
20050802 Cierre 1630 = 3339 Cierre 1735 = 3353 P/G Dia : 14 Total : 813
20050809 Cierre 1630 = 3324 Cierre 1735 = 3336 P/G Dia : 12 Total : 825
20050810 Cierre 1630 = 3365 Cierre 1735 = 3374 P/G Dia : 9 Total : 834
20050819 Cierre 1630 = 3326 Cierre 1735 = 3332 P/G Dia : 6 Total : 840
20050829 Cierre 1630 = 3238 Cierre 1735 = 3241 P/G Dia : 3 Total : 843
20050905 Cierre 1630 = 3296 Cierre 1735 = 3309 P/G Dia : 13 Total : 856
20050906 Cierre 1630 = 3337 Cierre 1735 = 3342 P/G Dia : 5 Total : 861
20050922 Cierre 1630 = 3326 Cierre 1735 = 3317 P/G Dia : -9 Total : 852
20050928 Cierre 1630 = 3428 Cierre 1735 = 3437 P/G Dia : 9 Total : 861
20051003 Cierre 1630 = 3456 Cierre 1735 = 3457 P/G Dia : 1 Total : 862
20051004 Cierre 1630 = 3468 Cierre 1735 = 3471 P/G Dia : 3 Total : 865
20051012 Cierre 1630 = 3375 Cierre 1735 = 3365 P/G Dia : -10 Total : 855
20051024 Cierre 1630 = 3306 Cierre 1735 = 3313 P/G Dia : 7 Total : 862
20051031 Cierre 1630 = 3318 Cierre 1735 = 3321 P/G Dia : 3 Total : 865
20051103 Cierre 1630 = 3355 Cierre 1735 = 3365 P/G Dia : 10 Total : 875
20051104 Cierre 1630 = 3357 Cierre 1735 = 3357 P/G Dia : 0 Total : 875
20051121 Cierre 1630 = 3444 Cierre 1735 = 3453 P/G Dia : 9 Total : 884
20051129 Cierre 1630 = 3470 Cierre 1735 = 3466 P/G Dia : -4 Total : 880
20051130 Cierre 1630 = 3461 Cierre 1735 = 3450 P/G Dia : -11 Total : 869
20051201 Cierre 1630 = 3489 Cierre 1735 = 3506 P/G Dia : 17 Total : 886
20051202 Cierre 1630 = 3523 Cierre 1735 = 3525 P/G Dia : 2 Total : 888
20051221 Cierre 1630 = 3607 Cierre 1735 = 3608 P/G Dia : 1 Total : 889
20051227 Cierre 1630 = 3632 Cierre 1735 = 3626 P/G Dia : -6 Total : 883
20060104 Cierre 1630 = 3657 Cierre 1735 = 3667 P/G Dia : 10 Total : 893
20060105 Cierre 1630 = 3667 Cierre 1735 = 3662 P/G Dia : -5 Total : 888
20060116 Cierre 1630 = 3658 Cierre 1735 = 3660 P/G Dia : 2 Total : 890
20060118 Cierre 1630 = 3595 Cierre 1735 = 3576 P/G Dia : -19 Total : 871
20060124 Cierre 1630 = 3553 Cierre 1735 = 3541 P/G Dia : -12 Total : 859
20060125 Cierre 1630 = 3565 Cierre 1735 = 3585 P/G Dia : 20 Total : 879
20060201 Cierre 1630 = 3734 Cierre 1735 = 3733 P/G Dia : -1 Total : 878
20060209 Cierre 1630 = 3730 Cierre 1735 = 3738 P/G Dia : 8 Total : 886
20060213 Cierre 1630 = 3721 Cierre 1735 = 3736 P/G Dia : 15 Total : 901
20060215 Cierre 1630 = 3748 Cierre 1735 = 3736 P/G Dia : -12 Total : 889
20060216 Cierre 1630 = 3748 Cierre 1735 = 3766 P/G Dia : 18 Total : 907
20060220 Cierre 1630 = 3770 Cierre 1735 = 3769 P/G Dia : -1 Total : 906
20060222 Cierre 1630 = 3810 Cierre 1735 = 3824 P/G Dia : 14 Total : 920
20060224 Cierre 1630 = 3824 Cierre 1735 = 3832 P/G Dia : 8 Total : 928
20060307 Cierre 1630 = 3743 Cierre 1735 = 3742 P/G Dia : -1 Total : 927
20060313 Cierre 1630 = 3824 Cierre 1735 = 3827 P/G Dia : 3 Total : 930
20060322 Cierre 1630 = 3807 Cierre 1735 = 3808 P/G Dia : 1 Total : 931
20060331 Cierre 1630 = 3811 Cierre 1735 = 3802 P/G Dia : -9 Total : 922
20060410 Cierre 1630 = 3775 Cierre 1735 = 3786 P/G Dia : 11 Total : 933
20060420 Cierre 1630 = 3820 Cierre 1735 = 3806 P/G Dia : -14 Total : 919
20060426 Cierre 1630 = 3837 Cierre 1735 = 3832 P/G Dia : -5 Total : 914
20060428 Cierre 1630 = 3807 Cierre 1735 = 3789 P/G Dia : -18 Total : 896
20060502 Cierre 1630 = 3815 Cierre 1735 = 3814 P/G Dia : -1 Total : 895
20060504 Cierre 1630 = 3800 Cierre 1735 = 3803 P/G Dia : 3 Total : 898
20060523 Cierre 1630 = 3618 Cierre 1735 = 3613 P/G Dia : -5 Total : 893
20060526 Cierre 1630 = 3671 Cierre 1735 = 3686 P/G Dia : 15 Total : 908
20060531 Cierre 1630 = 3622 Cierre 1735 = 3628 P/G Dia : 6 Total : 914
20060607 Cierre 1630 = 3569 Cierre 1735 = 3563 P/G Dia : -6 Total : 908
20060614 Cierre 1630 = 3418 Cierre 1735 = 3417 P/G Dia : -1 Total : 907
20060615 Cierre 1630 = 3481 Cierre 1735 = 3485 P/G Dia : 4 Total : 911
20060628 Cierre 1630 = 3530 Cierre 1735 = 3515 P/G Dia : -15 Total : 896
20060629 Cierre 1630 = 3582 Cierre 1735 = 3590 P/G Dia : 8 Total : 904
20060706 Cierre 1630 = 3672 Cierre 1735 = 3676 P/G Dia : 4 Total : 908
20060719 Cierre 1630 = 3552 Cierre 1735 = 3590 P/G Dia : 38 Total : 946
20060724 Cierre 1630 = 3617 Cierre 1735 = 3644 P/G Dia : 27 Total : 973
20060725 Cierre 1630 = 3649 Cierre 1735 = 3641 P/G Dia : -8 Total : 965
20060728 Cierre 1630 = 3676 Cierre 1735 = 3718 P/G Dia : 42 Total : 1007
20060828 Cierre 1630 = 3804 Cierre 1735 = 3816 P/G Dia : 12 Total : 1019
20060911 Cierre 1630 = 3735 Cierre 1735 = 3745 P/G Dia : 10 Total : 1029
20060912 Cierre 1630 = 3783 Cierre 1735 = 3790 P/G Dia : 7 Total : 1036
20060915 Cierre 1630 = 3839 Cierre 1735 = 3834 P/G Dia : -5 Total : 1031
20060920 Cierre 1630 = 3856 Cierre 1735 = 3858 P/G Dia : 2 Total : 1033
20060926 Cierre 1630 = 3892 Cierre 1735 = 3885 P/G Dia : -7 Total : 1026
20060927 Cierre 1630 = 3902 Cierre 1735 = 3910 P/G Dia : 8 Total : 1034
20061004 Cierre 1630 = 3923 Cierre 1735 = 3928 P/G Dia : 5 Total : 1039
20061012 Cierre 1630 = 4007 Cierre 1735 = 4011 P/G Dia : 4 Total : 1043
20061019 Cierre 1630 = 4004 Cierre 1735 = 3990 P/G Dia : -14 Total : 1029
20061023 Cierre 1630 = 4023 Cierre 1735 = 4031 P/G Dia : 8 Total : 1037
20061103 Cierre 1630 = 4012 Cierre 1735 = 3995 P/G Dia : -17 Total : 1020

No he puesto gastos de splits ni de comisiones.

En el dia de hoy no se hubiera activado.

2006-10-23T14:34:00.000-07:00

Hoy dia 23 de Octubre no hubieramos seguido el sistema por que mirando en las barras de 5 minutos del futuro del Ibex hubo un máximo
a las 9:20 en 13575 que superó a cualquiera de los del intervalo entre
las 16:35 y 17:05 por un pelo, ya que el máximo de las 16:35 estuvo en
13573.

Hay muchos sistemas similares a este como el del libro de Welles Wilder, análista técnico que compra en los puntos R2 y vende en los puntos S2,
pivot points del dia, algun sistema que me explico el colega Martin G es también parecido,
pero la idea es que hacia el final del dia la tendencia alcista se suele mantener.

Todavia no aplique la idea a los cortos pero ya comente que me seducia mas la idea de los largos por que segun las graficas los maximos en el intervalo de las 17:05 a las 17:35 respecto al anterior eran una relación 3 a 1, cosa que con los minimos no pasaba.

2006-10-23T14:21:00.000-07:00

Mirando los resultados que daria para el año en curso son positivos pero
también implican sufrimiento:

20060112 Cierre 1705 = 10970 Cierre 1735 = 10953 P/G Dia : -17 Total : -17
20060116 Cierre 1705 = 10898 Cierre 1735 = 10914 P/G Dia : 16 Total : -1
20060123 Cierre 1705 = 10704 Cierre 1735 = 10707 P/G Dia : 3 Total : 2
20060127 Cierre 1705 = 11011 Cierre 1735 = 11024 P/G Dia : 13 Total : 15
20060130 Cierre 1705 = 11033 Cierre 1735 = 11040 P/G Dia : 7 Total : 22
20060131 Cierre 1705 = 11108 Cierre 1735 = 11094 P/G Dia : -14 Total : 8
20060201 Cierre 1705 = 11215 Cierre 1735 = 11207 P/G Dia : -8 Total : 0
20060208 Cierre 1705 = 11203 Cierre 1735 = 11215 P/G Dia : 12 Total : 12
20060209 Cierre 1705 = 11319 Cierre 1735 = 11346 P/G Dia : 27 Total : 39
20060213 Cierre 1705 = 11362 Cierre 1735 = 11402 P/G Dia : 40 Total : 79
20060217 Cierre 1705 = 11506 Cierre 1735 = 11512 P/G Dia : 6 Total : 85
20060220 Cierre 1705 = 11534 Cierre 1735 = 11540 P/G Dia : 6 Total : 91
20060222 Cierre 1705 = 11745 Cierre 1735 = 11772 P/G Dia : 27 Total : 118
20060301 Cierre 1705 = 11910 Cierre 1735 = 11904 P/G Dia : -6 Total : 112
20060310 Cierre 1705 = 11739 Cierre 1735 = 11777 P/G Dia : 38 Total : 150
20060331 Cierre 1705 = 11848 Cierre 1735 = 11875 P/G Dia : 27 Total : 177
20060410 Cierre 1705 = 11802 Cierre 1735 = 11818 P/G Dia : 16 Total : 193
20060419 Cierre 1705 = 11715 Cierre 1735 = 11714 P/G Dia : -1 Total : 192
20060421 Cierre 1705 = 11847 Cierre 1735 = 11865 P/G Dia : 18 Total : 210
20060424 Cierre 1705 = 11894 Cierre 1735 = 11870 P/G Dia : -24 Total : 186
20060428 Cierre 1705 = 11861 Cierre 1735 = 11833 P/G Dia : -28 Total : 158
20060502 Cierre 1705 = 11890 Cierre 1735 = 11887 P/G Dia : -3 Total : 155
20060504 Cierre 1705 = 11907 Cierre 1735 = 11888 P/G Dia : -19 Total : 136
20060505 Cierre 1705 = 11974 Cierre 1735 = 11990 P/G Dia : 16 Total : 152
20060519 Cierre 1705 = 11260 Cierre 1735 = 11260 P/G Dia : 0 Total : 152
20060523 Cierre 1705 = 11151 Cierre 1735 = 11123 P/G Dia : -28 Total : 124
20060524 Cierre 1705 = 11075 Cierre 1735 = 11015 P/G Dia : -60 Total : 64
20060531 Cierre 1705 = 11316 Cierre 1735 = 11350 P/G Dia : 34 Total : 98
20060607 Cierre 1705 = 11236 Cierre 1735 = 11225 P/G Dia : -11 Total : 87
20060609 Cierre 1705 = 11104 Cierre 1735 = 11095 P/G Dia : -9 Total : 78
20060615 Cierre 1705 = 11023 Cierre 1735 = 11027 P/G Dia : 4 Total : 82
20060620 Cierre 1705 = 11012 Cierre 1735 = 11044 P/G Dia : 32 Total : 114
20060629 Cierre 1705 = 11310 Cierre 1735 = 11291 P/G Dia : -19 Total : 95
20060630 Cierre 1705 = 11499 Cierre 1735 = 11516 P/G Dia : 17 Total : 112
20060703 Cierre 1705 = 11543 Cierre 1735 = 11549 P/G Dia : 6 Total : 118
20060710 Cierre 1705 = 11644 Cierre 1735 = 11650 P/G Dia : 6 Total : 124
20060719 Cierre 1705 = 11371 Cierre 1735 = 11417 P/G Dia : 46 Total : 170
20060724 Cierre 1705 = 11552 Cierre 1735 = 11567 P/G Dia : 15 Total : 185
20060727 Cierre 1705 = 11757 Cierre 1735 = 11756 P/G Dia : -1 Total : 184
20060804 Cierre 1705 = 11932 Cierre 1735 = 11949 P/G Dia : 17 Total : 201
20060810 Cierre 1705 = 11813 Cierre 1735 = 11810 P/G Dia : -3 Total : 198
20060815 Cierre 1705 = 12008 Cierre 1735 = 11993 P/G Dia : -15 Total : 183
20060816 Cierre 1705 = 12070 Cierre 1735 = 12049 P/G Dia : -21 Total : 162
20060828 Cierre 1705 = 12138 Cierre 1735 = 12138 P/G Dia : 0 Total : 162
20060830 Cierre 1705 = 12204 Cierre 1735 = 12195 P/G Dia : -9 Total : 153
20060904 Cierre 1705 = 12275 Cierre 1735 = 12280 P/G Dia : 5 Total : 158
20060912 Cierre 1705 = 12178 Cierre 1735 = 12165 P/G Dia : -13 Total : 145
20060915 Cierre 1705 = 12331 Cierre 1735 = 12287 P/G Dia : -44 Total : 101
20060920 Cierre 1705 = 12403 Cierre 1735 = 12440 P/G Dia : 37 Total : 138
20060926 Cierre 1705 = 12617 Cierre 1735 = 12615 P/G Dia : -2 Total : 136
20060927 Cierre 1705 = 12922 Cierre 1735 = 12953 P/G Dia : 31 Total : 167
20061004 Cierre 1705 = 12986 Cierre 1735 = 12979 P/G Dia : -7 Total : 160
20061005 Cierre 1705 = 13085 Cierre 1735 = 13109 P/G Dia : 24 Total : 184
20061011 Cierre 1705 = 13283 Cierre 1735 = 13262 P/G Dia : -21 Total : 163
20061012 Cierre 1705 = 13390 Cierre 1735 = 13407 P/G Dia : 17 Total : 180
20061013 Cierre 1705 = 13456 Cierre 1735 = 13451 P/G Dia : -5 Total : 175

Puede haber mucho estress aguantando media hora la posición, pero
menos da una piedra.

Si hubieramos comprado todos los dias del 2006 a las 1705 para vender a las
1735 esta forma de trading nos hubiera dado 178 puntos pero entrando muchos
mas dias y por tanto con mas costes de transacción, lo cual se intuye que el sistema explicado no da resultados fruto de la casualidad.

Pruebas en el periodo 2000-2002

2006-10-22T10:44:00.000-07:00

He hecho pruebas del sistema anterior para el periodo 2000-2002
y aqui están los resultados:

20000117 Cierre 1705 = 11290 Cierre 1735 = 11266 P/G Dia : -24 Total : -24
20000126 Cierre 1705 = 10985 Cierre 1735 = 11016 P/G Dia : 31 Total : 7
20000127 Cierre 1705 = 11260 Cierre 1735 = 11198 P/G Dia : -62 Total : -55
20000201 Cierre 1705 = 10976 Cierre 1735 = 10985 P/G Dia : 9 Total : -46
20000202 Cierre 1705 = 11187 Cierre 1735 = 11258 P/G Dia : 71 Total : 25
20000203 Cierre 1705 = 11531 Cierre 1735 = 11580 P/G Dia : 49 Total : 74
20000208 Cierre 1705 = 11805 Cierre 1735 = 11838 P/G Dia : 33 Total : 107
20000223 Cierre 1705 = 12315 Cierre 1735 = 12325 P/G Dia : 10 Total : 117
20000225 Cierre 1705 = 12656 Cierre 1735 = 12665 P/G Dia : 9 Total : 126
20000229 Cierre 1705 = 12635 Cierre 1735 = 12565 P/G Dia : -70 Total : 56
20000303 Cierre 1705 = 12765 Cierre 1735 = 12750 P/G Dia : -15 Total : 41
20000324 Cierre 1705 = 12255 Cierre 1735 = 12256 P/G Dia : 1 Total : 42
20000331 Cierre 1705 = 11975 Cierre 1735 = 11945 P/G Dia : -30 Total : 12
20000407 Cierre 1705 = 11778 Cierre 1735 = 11835 P/G Dia : 57 Total : 69
20000417 Cierre 1705 = 11195 Cierre 1735 = 11198 P/G Dia : 3 Total : 72
20000425 Cierre 1705 = 11478 Cierre 1735 = 11405 P/G Dia : -73 Total : -1
20000505 Cierre 1705 = 11616 Cierre 1735 = 11600 P/G Dia : -16 Total : -17
20000524 Cierre 1705 = 10360 Cierre 1735 = 10384 P/G Dia : 24 Total : 7
20000601 Cierre 1705 = 10864 Cierre 1735 = 10935 P/G Dia : 71 Total : 78
20000630 Cierre 1705 = 10550 Cierre 1735 = 10500 P/G Dia : -50 Total : 28
20000711 Cierre 1705 = 10862 Cierre 1735 = 10892 P/G Dia : 30 Total : 58
20000720 Cierre 1705 = 10977 Cierre 1735 = 10990 P/G Dia : 13 Total : 71
20000802 Cierre 1705 = 10662 Cierre 1735 = 10668 P/G Dia : 6 Total : 77
20000807 Cierre 1705 = 10691 Cierre 1735 = 10715 P/G Dia : 24 Total : 101
20000808 Cierre 1705 = 10906 Cierre 1735 = 10860 P/G Dia : -46 Total : 55
20000831 Cierre 1705 = 10900 Cierre 1735 = 10885 P/G Dia : -15 Total : 40
20000907 Cierre 1705 = 11263 Cierre 1735 = 11279 P/G Dia : 16 Total : 56
20000911 Cierre 1705 = 11244 Cierre 1735 = 11212 P/G Dia : -32 Total : 24
20000912 Cierre 1705 = 11332 Cierre 1735 = 11325 P/G Dia : -7 Total : 17
20000914 Cierre 1705 = 11385 Cierre 1735 = 11450 P/G Dia : 65 Total : 82
20000922 Cierre 1705 = 10895 Cierre 1735 = 10960 P/G Dia : 65 Total : 147
20001002 Cierre 1705 = 11090 Cierre 1735 = 11125 P/G Dia : 35 Total : 182
20001024 Cierre 1705 = 10590 Cierre 1735 = 10650 P/G Dia : 60 Total : 242
20001114 Cierre 1705 = 10247 Cierre 1735 = 10255 P/G Dia : 8 Total : 250
20001124 Cierre 1705 = 9656 Cierre 1735 = 9656 P/G Dia : 0 Total : 250
20001201 Cierre 1705 = 9385 Cierre 1735 = 9320 P/G Dia : -65 Total : 185
20001205 Cierre 1705 = 9420 Cierre 1735 = 9474 P/G Dia : 54 Total : 239
20001211 Cierre 1705 = 9780 Cierre 1735 = 9800 P/G Dia : 20 Total : 259
20010108 Cierre 1705 = 9594 Cierre 1735 = 9610 P/G Dia : 16 Total : 275
20010111 Cierre 1705 = 9648 Cierre 1735 = 9710 P/G Dia : 62 Total : 337
20010115 Cierre 1705 = 9899 Cierre 1735 = 9890 P/G Dia : -9 Total : 328
20010118 Cierre 1705 = 10070 Cierre 1735 = 10063 P/G Dia : -7 Total : 321
20010123 Cierre 1705 = 10127 Cierre 1735 = 10136 P/G Dia : 9 Total : 330
20010206 Cierre 1705 = 9933 Cierre 1735 = 9952 P/G Dia : 19 Total : 349
20010208 Cierre 1705 = 10030 Cierre 1735 = 10021 P/G Dia : -9 Total : 340
20010212 Cierre 1705 = 10120 Cierre 1735 = 10101 P/G Dia : -19 Total : 321
20010306 Cierre 1705 = 9910 Cierre 1735 = 9922 P/G Dia : 12 Total : 333
20010330 Cierre 1705 = 9340 Cierre 1735 = 9270 P/G Dia : -70 Total : 263
20010418 Cierre 1705 = 9861 Cierre 1735 = 9821 P/G Dia : -40 Total : 223
20010430 Cierre 1705 = 9775 Cierre 1735 = 9794 P/G Dia : 19 Total : 242
20010509 Cierre 1705 = 9643 Cierre 1735 = 9673 P/G Dia : 30 Total : 272
20010515 Cierre 1705 = 9670 Cierre 1735 = 9672 P/G Dia : 2 Total : 274
20010518 Cierre 1705 = 9763 Cierre 1735 = 9755 P/G Dia : -8 Total : 266
20010604 Cierre 1705 = 9560 Cierre 1735 = 9575 P/G Dia : 15 Total : 281
20010605 Cierre 1705 = 9574 Cierre 1735 = 9610 P/G Dia : 36 Total : 317
20010620 Cierre 1705 = 9008 Cierre 1735 = 9007 P/G Dia : -1 Total : 316
20010628 Cierre 1705 = 8848 Cierre 1735 = 8845 P/G Dia : -3 Total : 313
20010702 Cierre 1705 = 9062 Cierre 1735 = 9069 P/G Dia : 7 Total : 320
20010717 Cierre 1705 = 8375 Cierre 1735 = 8378 P/G Dia : 3 Total : 323
20010719 Cierre 1705 = 8320 Cierre 1735 = 8330 P/G Dia : 10 Total : 333
20010720 Cierre 1705 = 8300 Cierre 1735 = 8319 P/G Dia : 19 Total : 352
20010724 Cierre 1705 = 8410 Cierre 1735 = 8390 P/G Dia : -20 Total : 332
20010730 Cierre 1705 = 8435 Cierre 1735 = 8430 P/G Dia : -5 Total : 327
20010731 Cierre 1705 = 8462 Cierre 1735 = 8490 P/G Dia : 28 Total : 355
20010831 Cierre 1705 = 8308 Cierre 1735 = 8342 P/G Dia : 34 Total : 389
20010904 Cierre 1705 = 8296 Cierre 1735 = 8315 P/G Dia : 19 Total : 408
20010918 Cierre 1705 = 7010 Cierre 1735 = 6990 P/G Dia : -20 Total : 388
20010924 Cierre 1705 = 6883 Cierre 1735 = 6901 P/G Dia : 18 Total : 406
20010927 Cierre 1705 = 7140 Cierre 1735 = 7187 P/G Dia : 47 Total : 453
20011002 Cierre 1705 = 7280 Cierre 1735 = 7301 P/G Dia : 21 Total : 474
20011003 Cierre 1705 = 7293 Cierre 1735 = 7250 P/G Dia : -43 Total : 431
20011008 Cierre 1705 = 7171 Cierre 1735 = 7192 P/G Dia : 21 Total : 452
20011009 Cierre 1705 = 7291 Cierre 1735 = 7268 P/G Dia : -23 Total : 429
20011010 Cierre 1705 = 7475 Cierre 1735 = 7548 P/G Dia : 73 Total : 502
20011022 Cierre 1705 = 7763 Cierre 1735 = 7799 P/G Dia : 36 Total : 538
20011024 Cierre 1705 = 8105 Cierre 1735 = 8110 P/G Dia : 5 Total : 543
20011105 Cierre 1705 = 7920 Cierre 1735 = 7946 P/G Dia : 26 Total : 569
20011108 Cierre 1705 = 8414 Cierre 1735 = 8365 P/G Dia : -49 Total : 520
20011113 Cierre 1705 = 8385 Cierre 1735 = 8395 P/G Dia : 10 Total : 530
20011119 Cierre 1705 = 8775 Cierre 1735 = 8750 P/G Dia : -25 Total : 505
20011204 Cierre 1705 = 8459 Cierre 1735 = 8547 P/G Dia : 88 Total : 593
20011205 Cierre 1705 = 8802 Cierre 1735 = 8870 P/G Dia : 68 Total : 661
20011217 Cierre 1705 = 8582 Cierre 1735 = 8597 P/G Dia : 15 Total : 676
20011227 Cierre 1705 = 8389 Cierre 1735 = 8413 P/G Dia : 24 Total : 700

De 86 casos 54 fueron en positivo (62%)

El rush de la ultima media hora.

2006-10-22T04:21:00.000-07:00

Basada en la grafica de los máximos intradiarios,
parece que tiene sentido comprar a las 1705 para vender a las 1735,
por que en un dia con tendencia alcista, lo mas probable es que la última
media hora sea alcista.
Pues bien, vamos a aplicar un sistema donde una vez que comprobemos que el maximo intradiario se de entre
las 1635 y las 1705 vamos a comprar al cierre de las 1705 y venderemos al cierre del dia, donde supuestamente buscaremos el máximo de ese dia, para una simulación en el futuro del Ibex entre los años 2004 y 2006 encontrariamos lo siguiente:

20040105 Cierre 1705 = 7893 Cierre 1735 = 7902 Total : 9
20040112 Cierre 1705 = 7909 Cierre 1735 = 7935 Total : 35
20040123 Cierre 1705 = 8110 Cierre 1735 = 8119 Total : 44
20040128 Cierre 1705 = 8108 Cierre 1735 = 8119 Total : 55
20040206 Cierre 1705 = 8024 Cierre 1735 = 8030 Total : 61
20040210 Cierre 1705 = 8169 Cierre 1735 = 8173 Total : 65
20040211 Cierre 1705 = 8170 Cierre 1735 = 8196 Total : 91
20040216 Cierre 1705 = 8227 Cierre 1735 = 8227 Total : 91
20040310 Cierre 1705 = 8317 Cierre 1735 = 8296 Total : 70
20040329 Cierre 1705 = 8009 Cierre 1735 = 8019 Total : 80
20040427 Cierre 1705 = 8333 Cierre 1735 = 8323 Total : 70
20040503 Cierre 1705 = 8142 Cierre 1735 = 8145 Total : 73
20040511 Cierre 1705 = 7878 Cierre 1735 = 7880 Total : 75
20040519 Cierre 1705 = 7901 Cierre 1735 = 7901 Total : 75
20040525 Cierre 1705 = 7837 Cierre 1735 = 7846 Total : 84
20040604 Cierre 1705 = 8010 Cierre 1735 = 8011 Total : 85
20040615 Cierre 1705 = 8039 Cierre 1735 = 8022 Total : 68
20040618 Cierre 1705 = 8086 Cierre 1735 = 8068 Total : 50
20040730 Cierre 1705 = 7922 Cierre 1735 = 7906 Total : 34
20040818 Cierre 1705 = 7690 Cierre 1735 = 7711 Total : 55
20040827 Cierre 1705 = 7878 Cierre 1735 = 7908 Total : 85
20040901 Cierre 1705 = 7950 Cierre 1735 = 7940 Total : 75
20040902 Cierre 1705 = 8000 Cierre 1735 = 7995 Total : 70
20040903 Cierre 1705 = 8057 Cierre 1735 = 8063 Total : 76
20040916 Cierre 1705 = 8082 Cierre 1735 = 8086 Total : 80
20040917 Cierre 1705 = 8110 Cierre 1735 = 8095 Total : 65
20040924 Cierre 1705 = 7989 Cierre 1735 = 7983 Total : 59
20040929 Cierre 1705 = 8056 Cierre 1735 = 8042 Total : 45
20041001 Cierre 1705 = 8196 Cierre 1735 = 8220 Total : 69
20041006 Cierre 1705 = 8329 Cierre 1735 = 8325 Total : 65
20041014 Cierre 1705 = 8253 Cierre 1735 = 8253 Total : 65
20041015 Cierre 1705 = 8224 Cierre 1735 = 8235 Total : 76
20041027 Cierre 1705 = 8280 Cierre 1735 = 8296 Total : 92
20041028 Cierre 1705 = 8399 Cierre 1735 = 8410 Total : 103
20041111 Cierre 1705 = 8529 Cierre 1735 = 8530 Total : 104
20041125 Cierre 1705 = 8762 Cierre 1735 = 8763 Total : 105
20041126 Cierre 1705 = 8757 Cierre 1735 = 8739 Total : 87
20041201 Cierre 1705 = 8792 Cierre 1735 = 8797 Total : 92
20041202 Cierre 1705 = 8818 Cierre 1735 = 8820 Total : 94
20041220 Cierre 1705 = 8888 Cierre 1735 = 8890 Total : 96
20041222 Cierre 1705 = 9002 Cierre 1735 = 9004 Total : 98
20041223 Cierre 1705 = 9024 Cierre 1735 = 9024 Total : 98
20041227 Cierre 1705 = 9042 Cierre 1735 = 9032 Total : 88
20041228 Cierre 1705 = 9045 Cierre 1735 = 9054 Total : 97
20050117 Cierre 1705 = 9078 Cierre 1735 = 9091 Total : 110
20050118 Cierre 1705 = 9096 Cierre 1735 = 9102 Total : 116
20050201 Cierre 1705 = 9255 Cierre 1735 = 9264 Total : 125
20050202 Cierre 1705 = 9315 Cierre 1735 = 9315 Total : 125
20050204 Cierre 1705 = 9418 Cierre 1735 = 9427 Total : 134
20050211 Cierre 1705 = 9554 Cierre 1735 = 9590 Total : 170
20050215 Cierre 1705 = 9640 Cierre 1735 = 9640 Total : 170
20050301 Cierre 1705 = 9472 Cierre 1735 = 9481 Total : 179
20050304 Cierre 1705 = 9525 Cierre 1735 = 9547 Total : 201
20050315 Cierre 1705 = 9358 Cierre 1735 = 9344 Total : 187
20050317 Cierre 1705 = 9237 Cierre 1735 = 9241 Total : 191
20050322 Cierre 1705 = 9300 Cierre 1735 = 9306 Total : 197
20050324 Cierre 1705 = 9319 Cierre 1735 = 9309 Total : 187
20050329 Cierre 1705 = 9309 Cierre 1735 = 9304 Total : 182
20050330 Cierre 1705 = 9293 Cierre 1735 = 9280 Total : 169
20050401 Cierre 1705 = 9320 Cierre 1735 = 9273 Total : 122
20050405 Cierre 1705 = 9282 Cierre 1735 = 9283 Total : 123
20050413 Cierre 1705 = 9358 Cierre 1735 = 9376 Total : 141
20050503 Cierre 1705 = 9136 Cierre 1735 = 9151 Total : 156
20050504 Cierre 1705 = 9160 Cierre 1735 = 9177 Total : 173
20050513 Cierre 1705 = 9199 Cierre 1735 = 9240 Total : 214
20050516 Cierre 1705 = 9238 Cierre 1735 = 9234 Total : 210
20050518 Cierre 1705 = 9349 Cierre 1735 = 9370 Total : 231
20050526 Cierre 1705 = 9407 Cierre 1735 = 9426 Total : 250
20050530 Cierre 1705 = 9470 Cierre 1735 = 9479 Total : 259
20050601 Cierre 1705 = 9532 Cierre 1735 = 9561 Total : 288
20050607 Cierre 1705 = 9524 Cierre 1735 = 9536 Total : 300
20050616 Cierre 1705 = 9636 Cierre 1735 = 9628 Total : 292
20050617 Cierre 1705 = 9646 Cierre 1735 = 9634 Total : 280
20050621 Cierre 1705 = 9658 Cierre 1735 = 9663 Total : 285
20050628 Cierre 1705 = 9630 Cierre 1735 = 9653 Total : 308
20050629 Cierre 1705 = 9742 Cierre 1735 = 9719 Total : 285
20050701 Cierre 1705 = 9788 Cierre 1735 = 9806 Total : 303
20050705 Cierre 1705 = 9804 Cierre 1735 = 9799 Total : 298
20050708 Cierre 1705 = 9775 Cierre 1735 = 9783 Total : 306
20050712 Cierre 1705 = 9884 Cierre 1735 = 9874 Total : 296
20050713 Cierre 1705 = 9925 Cierre 1735 = 9940 Total : 311
20050802 Cierre 1705 = 10103 Cierre 1735 = 10123 Total : 331
20050803 Cierre 1705 = 10150 Cierre 1735 = 10159 Total : 340
20050809 Cierre 1705 = 10138 Cierre 1735 = 10157 Total : 359
20050810 Cierre 1705 = 10228 Cierre 1735 = 10231 Total : 362
20050811 Cierre 1705 = 10231 Cierre 1735 = 10230 Total : 361
20050819 Cierre 1705 = 10132 Cierre 1735 = 10158 Total : 387
20050824 Cierre 1705 = 10094 Cierre 1735 = 10101 Total : 394
20050829 Cierre 1705 = 9938 Cierre 1735 = 9942 Total : 398
20050905 Cierre 1705 = 10279 Cierre 1735 = 10302 Total : 421
20050907 Cierre 1705 = 10425 Cierre 1735 = 10417 Total : 413
20050916 Cierre 1705 = 10547 Cierre 1735 = 10534 Total : 400
20050922 Cierre 1705 = 10563 Cierre 1735 = 10543 Total : 380
20050923 Cierre 1705 = 10628 Cierre 1735 = 10630 Total : 382
20050928 Cierre 1705 = 10806 Cierre 1735 = 10810 Total : 386
20051004 Cierre 1705 = 10904 Cierre 1735 = 10916 Total : 398
20051019 Cierre 1705 = 10443 Cierre 1735 = 10395 Total : 350
20051024 Cierre 1705 = 10451 Cierre 1735 = 10490 Total : 389
20051031 Cierre 1705 = 10442 Cierre 1735 = 10470 Total : 417
20051109 Cierre 1705 = 10426 Cierre 1735 = 10422 Total : 413
20051121 Cierre 1705 = 10564 Cierre 1735 = 10554 Total : 403
20051123 Cierre 1705 = 10636 Cierre 1735 = 10639 Total : 406
20051201 Cierre 1705 = 10676 Cierre 1735 = 10679 Total : 409
20051208 Cierre 1705 = 10473 Cierre 1735 = 10495 Total : 431
20051209 Cierre 1705 = 10493 Cierre 1735 = 10489 Total : 427
20051220 Cierre 1705 = 10558 Cierre 1735 = 10543 Total : 412

Un sistema con una expectativa posítiva,
de 106 trades, 67 serian positivos (63%),
pero habrá que soportar los nervios y habrá que hacer las ordenes limitadas y aun así siempre habrá alguien que nos quite el mejor precio
posible de venta.

2006-10-15T19:46:00.000-07:00

Después de haber sacado más estadisticas, puede que el hecho de que los máximos o mínimos se encuentren más concentrados entre las 1705 y las 1735 que entre las 1635 y 1705, ambos tramos de media hora, no es explicable desde un punto de vista aleatorio.

En los 507 dias analizados, encontramos en el caso de los máximos intradiarios que hay un ratio de (105/36) = 2,91 de que el máximo se encuentre más frecuentemente en el segundo tramo(17:05-17:35) que en
el primero(16:35-17:05).

En el caso de los minimos es (70/39) = 1,7

Como vemos tiene relación con el periodo alcista analizado.

Sacando una media del rango(diferencia entre maximos y minimos) entre estos 2 periodos de tiempo, tenemos:

Entre las 16:35 y las 17:05 una media de 22,93 y desv tipica de 9,67

Entre las 17:05 y las 17:35 una media de 24,8 y desv tipica de 11,79

No hay mucha diferencia entre la media pero si entre la desv tipica, pero
no se si tanto para justificar un ratio de 1 a 3.

Lo siguiente que tendre que analizar, es cuantos maximos que se alcanzaron entre las 16:35 y las 17:05 fueron batidos por los que se
alcanzaron entre las 17:05 y las 17:35 y por cuanto.

Los mínimos intradia.

2006-10-12T13:47:00.000-07:00

Los mínimos intradia tienen mas predisposicion a situarse cerca de las 9,
como no podia ser menos en este periodo alcista(2004-2006) de la bolsa.

El máximo dentro del Intradia

2006-10-12T11:05:00.000-07:00

Como se puede apreciar, es en la primera media hora y en la ultima donde se han alcanzado la mayor parte de los maximos de la jornada en el fúturo del Ibex desde el 1-1-2004 hasta el 1-1-2006,supongo que sera por que en esos momentos hay más volatibilidad.

Leyendo a Niedderhoffer

2006-09-25T13:12:00.000-07:00

Estos libros son :

The Education of a Speculator.

Practical Speculation.

Este trader es un trader que no aplica mucho el analisis tecnico.

Creo que el trading que hace es con metodos cuantitativos,
y es uno al que le gustan los largos, es por eso que cuando el mercado
baja a veces le pilla.

Asi, como métodos de trading, le gusta comprar cuando el VIX(indice de volatilidad) esta
muy alto y vender cuando ha bajado.

Tiene un metodo que compra futuros SP 500 cuando el VIX cierra por encima de 30 y los vende cuando baja por debajo de 25, entre el año 1997 y el 2002, en 12 trades realizados de esta forma se gana un 3,4% de media al SP 500 con 2 pequeñas perdidas. Esto es aplicar la maxima de comprar al tronar de los cañones y vender con el dulce son de los violines.

Otros analisis que hace y mas curiosos, es que los años que terminan en 7 y en 0 suelen ser malos para la bolsa.

Como vemos es un trader que es bastante optimista y en su historia cuenta con bastantes anecdotas, algunas con especuladores famosos
como George Soros, no en vano, le gestiono parte de su patrimonio durante años.

De divertida lectura.

Rangos para 21 dias(mas o menos 1 mes)

2006-09-10T11:39:00.000-07:00

2006-09-10T03:24:00.000-07:00

La gráfica anterior tambien nos sirve para limitar las perdidas
con los stops,
si con los 60 puntos respecto a los minimos intradiarios
resulta que se maximizan las ganancias,
resulta que por la misma aseveración, tenemos que si vamos
perdiendo 60 puntos respecto al maximo del dia no es buen
momento de vender, siendo 160 puntos el mejor sitio para
poner el stop, dado que no te lo revientan casi nunca:
(36/667) un 5% de las ocasiones.

Si esto es aleatorio total ... y no quieres que te salten los stops
no lo pongas a 60 puntos del maximo del dia.

Rangos diarios

2006-09-10T02:28:00.000-07:00

Esta es la grafica de la diferencia entre el maximo y el minimo en el futuro del Ibex en puntos, y los casos en los que se ha comprobado
desde el 1 de enero del 2004 hasta hace 2 semanas.

Vemos como la mayor concentración esta en torno a los 60-80
puntos.

Lo que nos dice esta grafica es que si uno es un trader intradiario pero
solo toma una posicion diaria,
y esta en una posicion donde esta ganando, y supongamos que compro
a 20 puntos del minimo intradiario; y por ahora esta ganando 40 puntos
... lo mejor es vender.

¿Por que?

Como se ve en la grafica ... la probabilidad de ganar más de 60 puntos
si se compro en el minimo del dia
en la posicion son de 488 casos entre los 667 totales (73%)

Si aspiramos a ganar más de 80 puntos
la probabilidad de ganarlos son 311 de los 677(45%)

Si sabemos que el minimo del dia ya ha sucedido y vamos con ordenes
limitadas ...
tenemos una ganancia media con ordenes limitadas de 60 puntos
de:
60 * (0,73) = 43,8
y
respecto a ordenes limitadas basadas en los 80 puntos de:
80 * (0,45) = 36.

Esto esta claro.

Mayores frecuencias y menores disgustos cuando se espera que el
maximo del dia esta a 60 puntos del minimo que con 80.

Ahora veamos con 100 y 120.

Con 100: (197/667) * 100 = 29

Con 120: (109/667)*120 = 19

En ordenes limitadas y sin saber nada mas...
por que supongamos que no sabemos nada del rango
del dia de trading actual, si vamos a buscar los maximos
hay mejores probabilidades a 60 puntos del minimo
que a 80,100,120.

Y con 40?

(642/667)*40= 38

Un poco mejor que 80 pero menos que 60.

Si uno quiere poner ordenes limitadas y quiere pillar la mejor ganancia
estadistica respecto al minimo del dia .... 60 puntos mejor que
40,80,100 y 120.

El caos es frustante

2006-09-09T01:05:00.000-07:00

La actividad de medir las caracteristicas de los mercados es a veces
frustante, no por que no resulte de interes, sino por la dificultad de encontrar algo que nos resulte de utilidad a la hora de hacer trading.
A veces pienso que me encuentro que estoy midiendo cosas que no tienen ningun interes y que nadie me va a entender.

Este es el caso de hoy, por que por ahora no encontre nada en los ciclos 1:

Recordemos que mido la diferencia maxima en puntos de los respectivos viajes respecto al inicio de la sesión.

Un ciclo 1 es por ejemplo la sesión del Ibex del 4-9-2006.

En esta sesión se inicio en 12243,
en la barra de las 9:20,
se alcanzó el minimo con 12225,
para luego girar la tendencia a eso de las 10:00
y ver que la barra de 5 minutos que cerraba por encima del inicio de la sesión en 12245.
Una vez superado la apertura no volvia al inicio
y subia hasta alcanzar el maximo en 12296.

En un ciclo 1,
hay 2 viajes,
en este ejemplo,
en el primero hay una distancia de:(12243-12225=18 puntos);
en el segundo de: (12296-12243=53 puntos).

Analizando el historial del Ibex;
en los ultimos 191 ciclos 0;
encontre lo siguiente:

0-50 puntos 122 apariciones

50-100 puntos 38 apariciones

100-150 puntos 16 apariciones

>150 puntos 15 apariciones

... algun eclesiastico se podria sentir ofendido con esta herejia...

Vemos una gran concentración en torno al rango de los 0-50 puntos,
vamos a hacer una segmentación;

0-25 puntos 76 casos

25-50 puntos 46 casos

Como vemos en los dias como estos hay una mayor probabilidad de pequeños viajes en el primer viaje fuera del origen.

Veamos el segundo viaje; es decir; cuando vuelve al origen;
y ya no quiere saber nada de el.

0-50 30 casos

50-100 75 casos

100-150 40 casos

>150 46 casos

Vemos que hay gran concentración en en rango 50-100;
por lo que hacemos la segmentación:

50-75 45 casos

75-100 30 casos

.

A las conclusiones que llego es que las distancias a las que se llega en
el segundo viaje son mayores que en el primero, pero nada más.

Uno podria pensar en utilizar estos datos para la sesión del dia siguiente
pero en ningun sitio esta escrito de cuantos ciclos respecto al origen tendrá; lo unico que sabemos es la probabilidad historica de que ocurra.

He encontrado trabajo.

2006-09-03T10:56:00.000-07:00

Buenas,
la semana pasada encontré un trabajo de programador de páginas Web por lo cual mi dedicación al "conteo" va a ser menor.

Bien, al menos voy a empezar a contar los ciclos 0 del Ibex, o aquellos
que nunca vuelven al inicio.

De los 330 elementos encontrados, hay una media en torno a 123 puntos,
pero la media no tiene nada que ver aqui con la distribución de los
elementos.

Como vemos, 123 puntos es de media, entre el maximo o el minimo respecto a la apertura del dia, cuando no vuelve a ella.

Y distribuyendo los elementos, nos quedaría asi:

0-50 puntos -> 27 elementos

50-100 puntos -> 125 elementos

100-150 puntos -> 84 elementos

150-200 puntos -> 50 elementos

200 o mas -> 44 elementos

Como vemos , donde más se concentran nuestros elementos
son entorno al intervalo de los 50 y 100 puntos.

Aqui he hecho la siguiente subdivisión:

50-75 puntos -> 70 elementos

75-100 puntos -> 55 elementos

Y veamos cuantos elementos estan entorno a los 60 puntos.

Como vemos el 60,es un número mágico..., si vemos el siguiente post
de Tom, en X-Trader: http://www.x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2791&start=31,
para hacer la simulación va con un Take Profit
de 60 puntos, ..., un valor muy esperado es buen Take Profit????
Por ahora lo dudamos, pero vamos con el intervalo:

55-65 puntos ->34 elementos.

45-55 puntos ->26 elementos

65-75 puntos->26 elementos

Más concentración en torno al 60, cuando uno se va fuera del inicio
y no espera volver.

En la próxima entrada publicare los Ciclos 1 del Ibex.
Esto es... el ibex sale de la apertura ...hacia arriba y luego vuelve por debajo de su apertura(o su simétrica).

Veremos si hay algo en torno a los 60 ...

2006-08-27T08:11:00.000-07:00

Os voy a recomendar el blogg del diseñador de sistemas MartinG
ya que me ha dado algunas ideas de como realmente se comporta el
mercado y además se ocupa de él.

http://portfolio-marting.blogspot.com/

Retorno al inicio.

2006-08-24T09:06:00.000-07:00

Realizando medidas sobre los futuros,
una que siempre he querido saber era cuantas veces
desde la apertura, el precio vuelve al mismo, esta medida
nos puede dar una estimación de lo "nervioso" o "giratorio"
que es un futuro.

Quizas hay una relación entre lo giratorio y lo lateral,
pero eso todavia no lo he conseguido explotar.

Asi, haciendo pruebas en barras de 5 minutos;
tomando la apertura del dia como origen;
y empezando a contar el numero de veces que
se vuelve al precio de apertura desde el cierre
de la primera barra de 5 minutos,
desde el 1 de enero del 2001 hasta el 1 de Enero del 2006
y en horario desde las 9:00 hasta las 17:30
encontre lo siguiente:

Ibex 35(1257 dias analizados)
Dax(1268 dias analizados)
DJ EuroStoxx 50(1272 analizados)

Veamos para el Dax:

0 veces(sale y no vuelve al origen) 227 (17%)

1 vez 143 ocasiones (11%)

2 veces 156 ocasiones (12%)

3 veces 133 ocasiones (10%)

4 veces 105 ocasiones (8%)

5 veces 82 ocasiones (6%)

6 veces 88 ocasiones (6%)

7 veces 63 ocasiones (4%)

8 veces 53 ocasiones (4%)

9 veces 49 ocasiones (3%)

> 9 veces 169 ocasiones (13%)

Veamos para el DJ Euro Stoxx 50

0 veces(sale y no vuelve al origen) 229 (18%)

1 vez 194 ocasiones (15%)

2 veces 158 ocasiones (12%)

3 veces 147 ocasiones (11%)

4 veces 102 ocasiones (8%)

5 veces 106 ocasiones (8%)

6 veces 88 ocasiones (6%)

7 veces 61 ocasiones (4%)

8 veces 53 ocasiones (4%)

9 veces 38 ocasiones (3%)

> 9 veces 96 ocasiones (7%)

Veamos para el Ibex

0 veces(sale y no vuelve al origen) 330 (26%)

1 vez 191 ocasiones (15%)

2 veces 139 ocasiones (11%)

3 veces 130 ocasiones (10%)

4 veces 102 ocasiones (8%)

5 veces 71 ocasiones (5%)

6 veces 81 ocasiones (6%)

7 veces 49 ocasiones (3%)

8 veces 39 ocasiones (3%)

9 veces 33 ocasiones (2%)

> 9 veces 92 ocasiones (7%)

Como vemos el que mas vuelve es el Dax.
Queda por conocer cual es la longitud media que los separa
del origen en cada uno de sus viajes.

Eso sera en otro apartado.

Si conseguimos saber cuanta "altura" cogen estos viajecitos respecto
a la apertura, y si presentan frecuencia respetables ; respecto a esa altura.

2006-08-22T12:50:00.000-07:00

Estudiando la segunda hora,
veo que esta mas cerca de la media diaria,
con 26 y su desviacion tipica es de 83.

LLendo a intervalos de 5 minutos,
en los primeros 5 del dia encontramos una media de 21
con una desviacion de 88, y si vemos el intervalo de 10 puntos
alrededor de su media, encontramos que entre 11 y 31 puntos nos
encontramos con 507 elementos, un 75% de los 668 elementos encontrados.

Siguiendo con los 5 minutos siguientes,
esos tienen una media de 12, con una desv tipica de 96, entre
2 y 22 puntos nos encontramos con 443 elementos(66%) de la muestra.

Y ya en general, para los intervalos de 5 minutos, nos encontramos
que hay una media de 6,59 puntos entre el maximo y el minimo,
la desviacion tipica es de 102, y entre 0 y 17 puntos abarcamos el 95%
de los elementos de la muestra.

Rango de trading de la primera hora del Ibex

2006-08-22T01:35:00.000-07:00

Mirando la diferencia del maximo y del minimo de la primera hora
de trading del Ibex, se encuentra que presenta mas volatilidad que
la media para el resto del dia.

Asi, la redundante media de la primera hora del futuro del Ibex,
desde el 1 de enero del 2004 hasta ahora en los 668 elementos considerados es de 43,172
y la desv tipica(ultimamente no se para que sirve...) es de 68

Asi por tramos:
0-20 puntos hay 25 casos (3,74%)
0-40 puntos hay 378 (56%)
0-60 puntos hay 572 (85%)
0-80 puntos hay 633 (94%)
0-100 puntos hay 658 (98%)
0-120 puntos hay 663 (99%)
Mas de 120 puntos hay 5 elementos

Si miramos que ocurre alrededor de la media,
entre 33 y 53 puntos se encuentran 303 casos(45%)

La primera hora de trading es importante por que es muy volatil.

Diferencia entre los Maximos y minimos

2006-08-20T12:14:00.000-07:00

La diferencia entre los maximos y minimos de una barra del futuro del Ibex
desde el 1 de Enero del 2004 hasta la actualidad, en rangos de 1 dia,
4,5 horas(medio dia) y 1 hora.

En el sentido horario, hay 6004 elementos, con una media de 26,41
y una desviacion tipica de 84.

De 0-20 puntos hay 2613 (43%)
De 0-40 puntos hay 5116 (85%)
De 0-60 puntos hay 5764 (96%)
De 0-80 puntos hay 5925 (98%)
De 0-100 puntos hay 5979 (99%)
De 0-120 puntos hay 5993 (99%)
De 0-140 puntos hay 5997 (99%)
De 0-160 puntos hay 6001 (99%)
Mas de 160 puntos hay 3 elementos

En intervalos de 4,5 horas se han encontrado 1334 casos y asi queda la cosa:
Media de 61,6 y desviación tipica de 57

De 0-20 puntos hay 9 (0,67%)
De 0-40 puntos hay 330 (24%)
De 0-60 puntos hay 786 (58%)
De 0-80 puntos hay 1072 (80%)
De 0-100 puntos hay 1204 (90%)
De 0-120 puntos hay 1274 (95%)
De 0-140 puntos hay 1309 (98%)
De 0-160 puntos hay 1318 (98%)
Mas de 160 puntos hay 16 elementos

En medidas diarias con 667 casos
Media:88,21 Desv Tipica:49
De 0-20 puntos hay 0 (0%)
De 0-40 puntos hay 25 (3,75%)
De 0-60 puntos hay 179 (26%)
De 0-80 puntos hay 356 (53%)
De 0-100 puntos hay 470 (70%)
De 0-120 puntos hay 558 (83%)
De 0-140 puntos hay 605 (90%)
De 0-160 puntos hay 631 (94%)
Mas de 160 puntos hay 36 elementos

Como se intuye hay una agrupación entorno a la media,
podiendo limitar los stop loss
en 40 puntos para 1 hora en el 85% de los casos
en 80 puntos para 4 horas y media en el 80% de los casos
en 120 puntos en 1 dia para el 83% de los casos

2006-07-21T01:35:00.000-07:00

He estado testeando un patrón atribuido a Larry Williams,
llamado OOPS.
El patrón consiste en intentar aprovechar los Gaps, por ejemplo
en un dia que abre por debajo del minimo anterior, situaremos
un stop de compra en el minimo del dia anterior y cerraremos
cuando termine la sesión.
Sin ir más lejos y con un stop de protección de 90 puntos en el
futuro del Dax obtendriamos los siguientes resultados desde el año
1997:

numero trades =204
total puntos =1146
numero trades buenos=116
numero trades malos=86

En definitiva, tenemos que hay un 57% de aciertos y que nos dejarían
1146 euros sin contar las comisiones y la diferencia de los spreads.

En el Ibex y con un total de 150 puntos de stop loss, los resultados
son los siguientes:

numero trades =294
total puntos =2799
numero trades buenos=169
numero trades malos=121

Vemos un 58% de aciertos y unas ganancias de 2799 puntos, sin contar
los problemas del Spread y de las comisiones.

Sin ser un sistema excesivamente bueno, vemos que hay ciertas probabilidades de jugar a favor, por que cuando se cierra este gap
bajista, hay probabilidades contrastadas de subir.

2006-06-13T09:36:00.000-07:00

He estado mirando un poco el futuro del Dax,
mirandolo en barras de 5 minutos es un futuro
que tiende a congestionarse bastante,
asi he encontrado que una vez que abre,
y si tomamos el maximo de la primera barra de 5 minutos,
cuando el cierre de la barra lo hace por debajo de la apertura,
en el 80% de los casos volvera a alcanzar el máximo de la
primera barra de 5 minutos.
Este estudio me induciria a crear un sistema mecanico
para abrir largos en ese momento, pues
si no descontamos comisiones y spreads, el sistema seria
beneficioso, pero ya tenemos que con los spreads lo deja de ser.
Aun asi, mereceria la pena estudiarlo.
Este estudio lo he hecho por este hilo que he leido en X-Trader,
para mí la mejor Web del trading español:
http://www.x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2518
Asi que el Dax esta bastante congestionado Vs el Ibex que en esa
estadistica no lo esta pues solo cumple esta "propiedad" el
67,7% de los casos.

Peor dia de la semana para abrir largos.

2006-06-06T09:12:00.000-07:00

Haciendo un recuento de las aperturas,
el Martes resulta el peor dia para abrir largos,
por ejemplo en el IBEX perderiamos 2372 puntos si abrieramos
largos todos los Martes desde el dia 01-01-1998 y en el DAX
perderiamos 1808 puntos si hicieramos lo mismo.
Asi, que ojo si abrimos un largo un Martes normal.
Por si acaso miramos a la izquierda y a la derecha.

2006-06-06T03:46:00.000-07:00

Pues los cortos no han ido mal, por una vez acierto.

He estado examinando estadisticamente la relación que hay entre la apertura, el cierre y el maximo y el minimo de una barra diaria en el futuro del Dax.
Asi, a primera vista he encontrado que las barras 80-20 (la diferencia
entre la apertura y el cierre con respecto al rango total de la barra es
menor de un 20%) se encuentra menos veces que las que se deberia,
es decir, teoricamente si fuera una distribución equiprobable, nos
deberiamos encontrar que el 20% de las barras deberian ser de este
tipo, sin embargo he hecho unas pruebas sobre el historico del futuro
del Dax en las ultimas 514 sesiones, y he encontrado que hay 450 dias
que no cumplen este patron, es decir aproximadamente un 87%,
si fuera equiprobable deberia ser un 80%.

En el futuro del Ibex, de los ultimos 507 dias , resulta que 431 no cumplen con el patron, aproximadamente un 85%

Con estas cifras todavia no he llegado a ninguna conclusion sobre como integrarlo en una estrategia de sistema de trading, pero algo se intentara.

Investic

2006-06-02T07:02:00.000-07:00

Esta página Web surge como diario de un inversor en el mundo de
los derivados en bolsa.
A lo largo del diario ire tratando mis experiencias, asi como las cosas
que me descubra el funcionamiento de la bolsa.
La bolsa es la vida, pero poca gente puede vivir de ella, aun asi
yo lo voy a intentar.
Como interesado en la programación y testeo de sistemas de trading
ire colgando aquellos sistemas que he encontrado que puedan ser
de utilidad para otras personas ya por sus resultados o por su origen.
Asi también intentare reportar datos estadísticos de comportamiento del mercado
que puedan servir de ayuda a los demas.

Para mañana voy con 2 cortos si el mini ibex baja de 11315,
con un Stop de 11395.
Veremos.